تداول الكم في الكريبتو: كيف يعمل نموذج الاتجاه المنظم

يقوم هذا النموذج بتصفية الضوضاء قصيرة الأجل، ويعطي الأولوية لوضوح الاتجاه متوسط الأجل، والاقتناع بالدورات الطويلة، والتداول المنضبط منخفض التكرار بما يتماشى مع تحمل المخاطر الشخصي والاستقرار العاطفي.

يتم تحويل المؤشرات إلى تغييرات نسبية بدلاً من القيم الثابتة، مما يضمن قياس الزخم، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، والطلب على العملات المستقرة بشكل متسق عبر ظروف السوق المتغيرة.

يتم فصل الاتجاه، وحجم المركز، وسعر الدخول، مما يسمح باتخاذ قرارات مخاطر منظمة، وإشارات اتجاه موضوعية، واختبار رجعي قابل للتوسع يعزز موثوقية النموذج مع مرور الوقت.

تفصيل عملي لبناء نموذج كوانت شخصي للعملات الرقمية—يشمل تصميم الإشارات، منطق الاتجاه، إدارة المخاطر، معالجة المؤشرات، والتقييم اليومي لوضوح التداول على المدى الطويل.

غالباً ما يبدو بناء نموذج كوانت وظيفي في العملات الرقمية مسعى تقنياً للغاية يقتصر على المكاتب المؤسسية أو الباحثين ذوي الخبرة في الكوانت. ومع ذلك، على مدار الأسبوعين الماضيين، وجدت نفسي أبني واحداً من الصفر—يعكس أسلوبي الشخصي في التداول، ويعطي الأولوية للإشارات الواضحة على الضوضاء، ويركز على اتخاذ قرارات مستدامة طويلة الأجل بدلاً من التحركات العاطفية قصيرة الأجل.

اليوم، أنتج النموذج أول مجموعة كاملة من النتائج:

التقييم: 32.5 الاتجاه: بيع/Short نصيحة المركز: التقييم منخفض جداً—ابقَ خارج السوق أو خذ تحوطات طفيفة فقط

لا يزال بعيداً عن أن يكون منتجاً نهائياً، لكن العملية وراء بناء هذا الإطار علمتني بالفعل الكثير عن الهيكلية والانضباط، وكيفية ترجمة فهم السوق إلى منطق قابل للقياس. والأهم من ذلك، قدم لي وضوحاً حول كيفية التعامل مع التداول بطريقة تناسب شخصيتي وتحمل المخاطر لدي.

فيما يلي تفصيل للأفكار الأساسية التي يستند إليها هذا النموذج، ولماذا تم اتخاذ بعض الخيارات، وما أعتقد أنه الأهم عند بناء نهج كوانت عملي لتداول العملات الرقمية.

الأسلوب الشخصي كأساس

كل متداول لديه مزاج مختلف، وأي نموذج كوانت يتجاهل ذلك مصيره الفشل من البداية. أقوى النماذج هي تلك التي تناسب المتداول، وليس العكس.

لطالما آمنت بثلاثة مبادئ رئيسية:

إشارات واضحة، مراكز كبيرة، وأفق زمني طويل.

قد تولد الإشارات قصيرة الأجل والمليئة بالضجيج صفقات أكثر تكراراً، لكن التكلفة هي الضغط النفسي. كل من تداول بناءً على تنبيهات لحظية يعرف هذه التجربة جيداً: نوم سيء، توتر مستمر، وعقل مرتبط بمخططات الأسعار بدلاً من الحياة الحقيقية. هذا ليس ما أريده في التداول.

لذلك تم تصميم النظام عن عمد لاتباع فلسفة التداول مع الاتجاه:

فقط 2–3 صفقات في الشهر، في المتوسط

إعطاء الأولوية لوضوح الاتجاه متوسط الأجل على تقلبات اليوم الواحد

التركيز حصراً على البيتكوين أو الأصول السائلة الرئيسية

هذا الهيكل يصفّي الضوضاء ويحافظ على وتيرة هادئة. ويجبر اتخاذ القرار على أساس الاتجاهات الهيكلية بدلاً من التقلبات السريعة. الهدف بسيط: عندما يصبح الاتجاه واضحاً بما فيه الكفاية—وفقط عندها—يسمح النموذج باتخاذ مراكز كبيرة. إذا لم يكن كذلك، فإن الوضع الأكثر أماناً هو التحلي بالصبر.

تتبع التغيرات، وليس الأرقام المطلقة

أسواق العملات الرقمية تتطور باستمرار. المؤشرات لا معنى لها إلا عند فهمها ضمن سياقها، وليس كأرقام ثابتة.

على سبيل المثال، العديد من المؤشرات قصيرة الأجل تعتمد على بيانات متأخرة، خصوصاً تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، التي غالباً ما تتخلف عن حركة السوق بيوم واحد. في المقابل، بعض المؤشرات طويلة الأجل—مثل إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة—تميل للارتفاع باستمرار على مدى سنوات، بالكاد تنخفض حتى في الأسواق الهابطة. النظر إلى القيمة المطلقة في أي يوم لا يخبرك شيئاً تقريباً عن اتجاه السوق.

لهذا السبب تم تحويل جميع المؤشرات الزمنية إلى مقاييس نسبية:

بدلاً من القيمة السوقية للعملات المستقرة بالأمس، أتتبع التغير خلال 30 يوماً

بدلاً من رقم تدفق ETF المفرد، أتتبع صافي التدفق الداخل/الخارج بالنسبة للمعايير الحديثة

هذا النهج يلتقط الزخم، والمشاعر، وتدفقات الطلب الأساسية بشكل أفضل. الأسواق تتحرك بالتغيير، وليس بلقطات مجمدة. من خلال قياس السلوك النسبي، يتماشى النموذج بشكل طبيعي أكثر مع كيفية عمل دورات العملات الرقمية.

فصل الاتجاه، حجم المركز، وسعر الدخول

واحدة من أكثر الدروس قيمة في هذه العملية كانت إدراك أن الاتجاه، حجم المركز، ومستويات السعر لا يجب أن ترتبط ببعضها البعض. العديد من المتداولين يدمجون هذه الثلاثة دون وعي وينتهي بهم الأمر بقرارات عاطفية وفوضوية.

لتجنب هذا الفخ، يتعامل النموذج مع كل منها بشكل مستقل:

الاتجاه

باستخدام تقييم مرجح عبر مؤشرات طويلة، متوسطة، وقصيرة الأجل، ينتج النموذج أحد ثلاث نتائج:

شراء/Long

بيع/Short

الاتجاه غير واضح

حجم المركز والرافعة المالية

حتى عندما يكون الاتجاه واضحاً، يجب أن يعتمد الحجم على قوة الإشارة. شراء ضعيف ليس مثل شراء قوي، حتى لو كان كلاهما يشير للأعلى.

لذلك يقيس النموذج الانكشاف المقترح بناءً على:

وضوح الاتجاه

قوة التقييم

التوافق عبر أطر زمنية مختلفة

إذا كان الوضوح منخفضاً، يعتمد النموذج وضعية دفاعية—حتى لو كان الاتجاه يميل إلى جهة معينة.

سعر الدخول

يتم تحديده فقط عندما:

يكون اتجاه الاتجاه واضحاً

التقييم الكلي ≥ 60

تؤكد المؤشرات قصيرة الأجل منطقة دخول مناسبة

بفصل هذه المكونات الثلاثة، يتجنب النظام الإفراط في التداول ويمنع القرارات العاطفية المدفوعة بالسعر فقط. والأهم، يقضي على الوهم بأن عليك دائماً اتخاذ مركز. عندما يكون الاتجاه غير واضح، الخيار الأكثر أماناً هو ببساطة البقاء خارج السوق.

ترك الصيغ تتولى التعقيد

العمود الفقري للنموذج هو سلسلة من الصيغ موزعة عبر جدول Excel. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ساعد في كتابة الصيغ، إلا أن المنطق وراء كل جزء تم تحديده يدوياً. وهذا يضمن:

تنفيذ دقيق دون أخطاء منطقية

الشفافية في كيفية مساهمة كل مؤشر في النتيجة

هيكل مستقر وقابل للتطوير يمكن تحسينه لاحقاً

قمت بتوفير المؤشرات، الأوزان، والمنطق، وقام الذكاء الاصطناعي بتوليد الصيغ بناءً عليها. وهذا حافظ على المنطق المقصود للنموذج بينما سرّع التنفيذ التقني.

في النهاية، أصبح النظام أداة عملية يسهل تحديثها يومياً:

إدخال البيانات الخام في ورقة “Input”

يحسب اللوح الرئيسي التقييم والاستنتاج اليومي تلقائياً

يتم نسخ النتائج النهائية إلى “History”

بغض النظر عن مدى تعقيد النموذج، القيمة الحقيقية تكمن في التكرار المستمر—وليس في المبالغة في التطوير.

الاختبار الرجعي والتحسين المستمر

المرحلة الأخيرة من بناء النموذج هي الرجوع واختبار البيانات التاريخية بمجرد تراكم إدخالات يومية كافية. سيكشف الاختبار الرجعي:

مدى قدرة النموذج على التقاط تقلبات السوق الفعلية

أي من المؤشرات ذو وزن زائد

ما إذا كانت العتبات بحاجة إلى تعديل

مدى اتساق الإشارات عبر الدورات المختلفة

لأن النظام يخزن سجل يومي في ورقة “History”، سيتيح لي في النهاية تقييم دقته واستقراره عبر أشهر من البيانات.

إذا كانت النتائج تتطابق مع التوقعات، يمكن أن يتطور النموذج إلى شيء أكثر تقدماً—ربما حتى:

أداة محلية مستقلة

إضافة/Plug-in

أو نظام مؤتمت بالكامل متصل بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من مصادر بيانات مختلفة

البنية موجودة بالفعل؛ الآن الأمر يتعلق بتحسينها من خلال الأداء الفعلي.

إنجاز شخصي ونقطة انطلاق

عندما بدأت بتحليل المؤشرات قبل نصف شهر، لم أكن أتخيل بناء نموذج كوانت كامل. أردت فقط فهم السوق بطريقة أكثر منهجية. لكن كتابة الرؤى اليومية أجبرتني على تنظيم أفكاري، وتعديل منطقي، ومواجهة التناقضات في تفكيري.

ما بدأ كمحاولة عابرة لفهم السوق تحول تدريجياً إلى إطار كامل—نهج منظم ومنطقي يتماشى مع فلسفتي في التداول.

قد لا يكون هذا النموذج مثالياً، وقد يخضع للعديد من التعديلات. لكنه يعكس المبادئ التي أؤمن بها:

الصبر على الضوضاء

الوضوح على الاندفاع

الهيكلية على العاطفة

الاتجاه على التنبؤ

والانضباط على تشتيت السوق

إذا أظهر الاختبار الرجعي أداءً قوياً، فالخطوات التالية واضحة: دمج مصادر البيانات، أتمتة العملية، وتحويل هذا إلى منتج كوانت متكامل.

لكن حتى الآن، في شكله المبكر، يمثل بالفعل شيئاً ذا قيمة—نظام تداول قائم على الوعي الذاتي، والخبرة، وفهم حقيقي لكيفية تصرف الأسواق.

وهذا غالباً هو الميزة الأقوى التي يمكن لأي متداول امتلاكها.

دراسات المؤشرات السابقة

المؤشرات طويلة الأجل：

مسار خفض الفائدة يشير إلى دورة اقتصادية أقوى للبيتكوين في المستقبل

المؤشرات متوسطة الأجل：

ربما السوق ليس في مرحلة هبوط بعد

البيتكوين يواجه ضغط بيع من صناديق المؤشرات، لكنها ليست سوقاً هابطة

المؤشرات قصيرة الأجل：

البيتكوين يتحول إلى الحذر مع إشارات رئيسية تشير إلى الأسفل

هل ما زال سوق العملات الرقمية صاعداً؟ مؤشر VIX وتدفقات ETF تقول إنه إعادة ضبط

〈تداول الكوانت في الكريبتو: كيف يعمل نموذج الاتجاه المنظم〉 نُشرت هذه المقالة لأول مرة في CoinRank.