VWAP – أداة فعالة لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول

لماذا يهتم المتداولون بـ VWAP؟

عندما تنظر إلى مخطط السعر، يكون حجم التداول هو المصدر الذي يتم تجاهله غالبًا. يمكن لمؤشرات مثل RSI، MACD، أو Bollinger Bands أن تساعدك في تحديد الزخم، لكنها لا تأخذ في الاعتبار الحجم الحقيقي – وهو عامل يعتبره المتداولون المحترفون عنصرًا أساسيًا.

VWAP (السعر المتوسط حسب الحجم) هو جسر يربط بين حركة السعر والحجم. بدلاً من النظر فقط إلى سعر الإغلاق، يقوم VWAP بحساب السعر المتوسط الذي تم فيه تنفيذ التداولات الفعلية استنادًا إلى الحجم. هذا يجعله أداة مفيدة للغاية لكل من المتداولين على المدى القصير والصناديق الاستثمارية المنظمة.

ما هو VWAP – التعريف والمعنى الحقيقي

VWAP هو اختصار لـ السعر المتوسط حسب الحجم. يخبرك بالمستوى السعري المتوسط الذي تم فيه تداول أصل معين خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار حجم كل عملية تداول.

تخيل أنك متداول بحاجة لشراء مليون وحدة من أصل معين. لا يمكنك الشراء دفعة واحدة لأنه سيؤثر على سعر السوق. يساعدك VWAP في تحديد سعر “عادل” استنادًا إلى نشاط السوق الذي حدث. إذا اشتريت أقل من VWAP، فقد حصلت على سعر جيد. وإذا اشتريت فوق VWAP، فقد دفعت سعرًا أعلى من المتوسط.

كيفية حساب VWAP – الصيغة والخطوات

على منصات التداول، يتم حساب VWAP تلقائيًا. ومع ذلك، فإن فهم الصيغة سيساعدك على استخدامه بشكل أكثر فعالية: