مؤشر أداء التداول: معدل الفوز ودوره في تقييم التداول

عندما يقوم المتداول بتحليل نشاطه في السوق، تصبح واحدة من أولى المقاييس التي يوليها اهتمامًا هي نسبة العمليات الناجحة. معدل الفوز هو مقياس يعكس نسبة الصفقات المربحة إلى إجمالي حجم العمليات التجارية خلال فترة زمنية محددة. يعمل هذا المعامل كأداة أساسية لتقييم فعالية استراتيجية التداول المستخدمة وغالبًا ما يستخدم عند تحليل فعالية التداول اليومي.

كيف يتم حساب معدل الفوز

حساب هذه النسبة بسيط: يجب أخذ عدد الصفقات الناجحة وقسمته على العدد الإجمالي لجميع العمليات المنفذة. يتم ضرب النتيجة في 100% للحصول على القيمة النسبية. على سبيل المثال، إذا قام المتداول بإجراء سلسلة من 10 صفقات، منها 7 انتهت بالأرباح، فإن معدل الفوز لديه سيكون 70%.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذا المعامل بحد ذاته لا يقدم صورة كاملة. من المهم أن نفهم ليس فقط مدى تكرار فوز المتداول، ولكن أيضًا حجم الأرباح التي يحصل عليها من الصفقات الناجحة وما هي الخسائر التي يتحملها في الصفقات غير الناجحة.

نسبة المراكز الرابحة إلى المراكز الخاسرة

الكثير من المتداولين المحترفين يكملون تحليل نسبة الفوز بمؤشر آخر - وهو نسبة عدد الصفقات الرابحة إلى الصفقات الخاسرة. لنفترض أن المتداول قام بـ 20 عملية: 12 منها حققت أرباحًا، و8 أدت إلى خسائر. في هذه الحالة ستكون النسبة 1.5 (12/8)، في حين أن نسبة الفوز تبلغ 60%.

تظهر سؤال مهم: هل يضمن نسبة أكبر من واحد نجاح المتداول؟ لا. هذا المؤشر يعكس فقط النسبة الكمية للعمليات الناجحة والفاشلة، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار حجم الخسائر.

لماذا لا تضمن نسبة الفوز العالية الربح

هنا يكمن الحد الرئيسي لهذه المؤشر. يمكن للتاجر الذي لديه معدل فوز 80% أن يبقى في خسارة، إذا كانت قيمة الخسائر في كل صفقة غير ناجحة تتجاوز بشكل كبير الأرباح من العمليات الناجحة. الآلية بسيطة: يمكن لخسارة كبيرة واحدة أن تغطي بالكامل نتائج العديد من المكاسب الصغيرة.

مثال كلاسيكي: يقوم المتداول بإجراء 10 صفقات، 8 منها تحقق ربحًا قدره 100 روبل لكل منها (إجمالي 800 روبل)، لكن صفقتين تؤديان إلى خسارة قدرها 500 روبل لكل منها (إجمالي خسارة 1000 روبل). ستكون نسبة الفوز لهذا المتداول 80%، ومع ذلك فإن نتائجه الحقيقية هي خسارة قدرها 200 روبل.

علاقة المخاطر بالعائد المحتمل - عامل رئيسي

لهذا السبب، يولي المتداولون ذوو الخبرة اهتمامًا كبيرًا للتوازن بين حجم وقف الخسارة ( والخسارة المسموح بها ) وحجم الربح المستهدف. بالنسبة للمتداول الذي لديه معدل فوز مرتفع، يُوصى بتحديد أوامر وقف خسارة أكثر صرامة، مما يحد من الخسائر في كل صفقة. على العكس من ذلك، إذا كان معدل الفوز متواضعًا نسبيًا، فيجب أن يكون النسبة بين المخاطر والأرباح أكثر ملاءمة، لتعويض الخسائر المتكررة بأرباح كبيرة.

التطبيق العملي لمعدل الفوز

من خلال تحليل تاريخ صفقاته السابقة، يحصل المتداول على فرصة لحساب معدل الفوز المتوسط، ومن ثم اختيار النسبة المثلى للمخاطر إلى الأرباح للعمليات المستقبلية. يسمح ذلك إما بتقليل المخاطر في حالة وجود نسبة عالية من الصفقات الناجحة، أو زيادة الأرباح المحتملة في حالة انخفاض معدل الفوز. تساعد هذه الطريقة المتداولين على تجنب الأخطاء عند تطوير وتنفيذ استراتيجياتهم التجارية في الأسواق.