أربعة أساليب للتجارة باستخدام المتوسطات المتحركة

الملخص الأساسي

تعتبر المتوسطات المتحركة أداة أساسية للمشاركين في السوق، حيث تتيح تقييم اتجاه حركة الأسعار، وتحديد النقاط الرئيسية لتغيير الاتجاه، وتقليل تأثير التقلبات قصيرة المدى. بناءً على هذا المؤشر، يتم بناء طرق تداول مختلفة: تقاطع منحنيين، نظام يتكون من عدة خطوط، مغلفات بحدود نسبة مئوية وMACD. على الرغم من أن الطرق المذكورة تقدم إشارات قيمة، إلا أن تفسيرها يتطلب خبرة وموضوعية. غالبًا ما يجمع المحترفون بين التحليل الفني مع المتوسطات المتحركة والأبحاث الأساسية ومؤشرات إضافية لإدارة المخاطر.

المقدمة

المتوسطات المتحركة هي واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني شيوعًا. إنها تسمح بتنعيم البيانات السعرية لفترة معينة وتحديد الاتجاه الأساسي، مع تصفية ضوضاء السوق. في الممارسة العملية، تُستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج، واكتشاف مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك لتقييم تغيرات الزخم في السوق. في هذه المادة، تتم مناقشة النهج التجارية الرئيسية المبنية على استخدام المتوسطات المتحركة، وآلية عملها، والأداة التحليلية التي تمثلها للسوق.

لماذا تستخدم المتوسطات المتحركة في استراتيجيات التداول

تقوم المتوسطات المتحركة بوظيفة الفلتر: فهي تزيل الضوضاء السوقية من خلال تنعيم الأسعار، مما يسهل التعرف على اتجاه الاتجاه. من خلال مراقبة تفاعل عدة متوسطات متحركة، يمكن تقييم الزخم الحالي وتغيره. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الأدوات بالمرونة - حيث يتم تعديل معاييرها لتناسب الظروف السوقية وأنماط التداول المحددة.

1. تقاطع وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

MACD هو مؤشر معقد يتكون من مكونين رئيسيين: الخط الرئيسي MACD وخط الإشارة ( الذي يمثل متوسطًا متحركًا أسيًا لفترة تسعة ). تحليل التفاعل بين هذه الخطوط جنبًا إلى جنب مع الرسم البياني ( للاختلاف بينها ) يوفر معلومات حول تغير زخم السوق والانعكاسات المحتملة.

يستخدم المشاركون في السوق مؤشر MACD للكشف عن الاختلافات بين حركة السعر وقراءات المؤشر. يحدث الاختلاف الصعودي عندما يصل السعر إلى أدنى مستويات جديدة، بينما يظهر MACD أدنى مستويات متزايدة - مما يعد إشارة إلى انعكاس صعودي محتمل. يتم ملاحظة الاختلاف الهبوطي في الحالة المعاكسة: حيث يشكل السعر أعلى مستويات جديدة، بينما يظهر المؤشر مستويات منخفضة، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل تقاطعات خطوط المؤشر. عندما تتقاطع الخط الرئيسي مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى، فإن ذلك يدل على تعزيز الزخم الصاعد ويمكن أن يكون بمثابة إشارة لفتح مركز للشراء. التقاطع من الأعلى إلى الأسفل يشير إلى الزخم الهابط ويشير إلى إمكانية البيع.

2. تقاطع متوسطين متحركين

تعتمد هذه الطريقة على الاستخدام المتزامن لاثنين من المتوسطات المتحركة بفترات مختلفة. النسخة الكلاسيكية تفترض دمج متوسط متحرك لمدة 50 يومًا مع متوسط متحرك لمدة 200 يوم. في معظم الحالات، يتم استخدام منحنيات من نوع واحد (مثل متوسطين متحركين بسيطين - SMA)، ومع ذلك، يُسمح بدمج أنواع مختلفة، مثل SMA ومتوسط متحرك أسي (EMA).

تتمثل جوهر الاستراتيجية في مراقبة نقاط تقاطع هذه الخطوط. عندما تعبر المنحنى قصير الأجل المنحنى طويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى ( ما يسمى بالصليب الذهبي )، يتم تشكيل إشارة صعودية تشير إلى احتمال الشراء. السيناريو المعاكس هو التقاطع من الأعلى إلى الأسفل ( الصليب الميت ) - يولد إشارة هبوطية تشير إلى بيع المركز.

3. نظام المتوسطات المتحركة المتعددة (شريط)

تتكون شريط المتوسطات المتحركة من مجموعة من أربعة إلى ثمانية خطوط بفترات زمنية مختلفة، وعادة ما تكون 20 و 50 و 100 و 200 يومًا. يمكن تعديل الفترات الزمنية بينها وفقًا للتفضيلات والظروف المحددة للتداول.

يتم تحليل هذا النظام بناءً على مبدأ التوسع والانكماش. عندما يتم توسيع الشريط - أي عندما تبتعد المتوسطات المتحركة الأقصر عن الأطول في ظل ارتفاع الأسعار - فهذا يدل على تعزيز اتجاه السوق ومدى استمراريته المحتملة. وعلى العكس من ذلك، فإن تضييق الشريط ( التقارب أو تداخل الخطوط ) يشير إلى التوحيد أو اقتراب التصحيح.

4. أظرف المتوسطات المتحركة

في هذه الطريقة يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA أو EMA اعتمادًا على الحساسية المطلوبة)، حوله يتم وضع مظلتين - العليا والسفلى - على مسافة نسبة معينة. مثال نموذجي: SMA لمدة 20 يومًا مع حدود على مسافة 2.5% أو 5%. يتم تعديل القيمة النسبية بناءً على تقلبات السوق.

تعمل الأغطية كموشر على التشبع الشرائي والتشبع البيعي. عندما تتجاوز السعر الغطاء العلوي، قد يكون الأصل مشبعًا بالشراء، مما يخلق فرصة للبيع. كسر الغطاء السفلي يشير إلى التشبع البيعي ويمكن أن يكون إشارة للشراء.

مقارنة بين أغطية المتوسطات المتحركة وخطوط بولينجر

تشبه خطوط بولينجر من الناحية الخارجية أظرف المتوسطات المتحركة: كلا النظامين يستخدمان SMA مركزي لمدة 20 يومًا ومستويين أعلى وأسفل. ومع ذلك، يختلف آلية بنائها.

تُبنى الأظرف باستخدام انحراف ثابت عن الخط المركزي. بينما تقع خطوط بولينجر على مسافة انحرافين معياريين عن المتوسط المتحرك المركزي، مما يجعلها ديناميكية وتعتمد على التقلب.

تشير الأداتان إلى التشبع الشرائي والتشبع البيعي، لكن بطريقة مختلفة. تقدم الأشرطة إشارات عند اختراق الحدود. توفر خطوط بولينجر معلومات إضافية: ضغط الأشرطة يدل على انخفاض التقلبات، بينما التوسع يدل على ارتفاعها. هذا يسمح للمتداولين بتقييم ليس فقط النقاط المحتملة للدخول، ولكن أيضًا مستوى عدم استقرار السوق.

الاستنتاج

المتوسطات المتحركة هي أداة عالمية لتحليل الاتجاه، وديناميات الزخم، واكتشاف نقاط الانعكاس في السوق. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على هذه المؤشرات يعتبر محفوفًا بالمخاطر بسبب إمكانية التفسير الذاتي للإشارات. يساعد الجمع بين طرق التحليل المختلفة، بما في ذلك الأبحاث الأساسية ومؤشرات فنية إضافية، على تقليل المخاطر.