VWAP: الحافة العملية بين الحجم وتحركات السعر

لماذا يعد VWAP أكثر أهمية مما تعتقد

عندما يتحدث المتداولون عن ما يحرك الأسواق، فإن الحديث عادة ما يركز على أمرين: تحركات الأسعار والحجم وراءها. معظم المؤشرات الفنية تختار مسارًا – مثل مؤشرات الزخم مثل RSI وStochRSI وMACD التي تركز فقط على حركة السعر، بينما تساعد أدوات الدعم والمقاومة مثل تصحيح فيبوناتشي وParabolic SAR وBollinger Bands في اكتشاف نقاط التحول. ولكن ماذا لو كان بإمكانك قياس كلا الأمرين في وقت واحد؟

هذا هو المكان الذي يدخل فيه VWAP (سعر المتوسط المرجح بالحجم) في الصورة. إنه أحد الأدوات الأساسية التي تجمع بين بيانات الحجم ومعلومات السعر لتعطي المتداولين صورة أوضح عن المكان الذي يتم فيه تداول الأصل فعليًا بالنسبة لنشاطه التاريخي. اعتبره متوسطًا مرجحًا يخبرك: “بالنظر إلى كل التداولات التي حدثت، ما هو السعر المتوسط الحقيقي؟”

بالنسبة للمتداولين المؤسسيين الذين يديرون مراكز كبيرة، فإن هذه المقياس لا يقدر بثمن. بالنسبة للمتداولين الأفراد الذين يتطلعون إلى توقيت الدخول والخروج بشكل أكثر فعالية، فإنه يوفر نقطة مرجعية عملية تحسبها معظم منصات التحليل الفني تلقائيًا.

فهم الرياضيات وراء VWAP

جمال VWAP هو أنك لا تحتاج إلى حسابه يدويًا - معظم واجهات التداول تقوم بذلك من أجلك. ومع ذلك، فإن فهم الصيغة يساعدك على استخدامه بشكل استراتيجي.

الصيغة بسيطة: