تقاطع المتوسطات المتحركة: كيفية تطبيق تقاطع الذهب في عمليات التداول الخاصة بك

مشهد القرارات في الأسواق المالية

كل متداول يواجه مجموعة واسعة من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتحديد نهجه في الأسواق. المدة الزمنية المختارة، العوائد المستهدفة (قصيرة مقابل طويلة الأمد) والأدوات المختارة تميز بين النجاح والفشل. الذين يسعون لتحقيق أرباح فورية من خلال السكالبينج أو التداول اليومي يلجؤون عادة إلى متوسطات أسيّة قصيرة المدى (7 و14 فترة) على مخططات دقيقة مدتها دقيقة واحدة أو أقل من ساعة. بالمقابل، يتبنى المستثمرون في التداول المتأرجح أو المراكز متوسطة إلى طويلة الأمد متوسطات زمنية أكبر (50، 100، 200 فترة)، مع تحليل الشموع من ساعة حتى شهر.

هذه المقالة ستقربك من واحدة من أقوى أدوات التحليل الفني: العبور الذهبي أو Cruce Dorado، وهي طريقة فعالة بشكل خاص عند تطبيقها على أصول ذات حركات مستمرة ومتوقعة. على الرغم من أن أقصى إمكاناتها تظهر في الأسهم والمؤشرات، إلا أنها يمكن أن تتكيف مع أسواق أخرى، مع مراعاة اعتبارات خاصة.

فهم العبور الذهبي: الآلية والوظيفة

يعمل العبور الذهبي في التداول كمؤكد على تغييرات مهمة في اتجاه السوق. يحدث عندما يعبر متوسط متحرك قصير المدى للأعلى عبر متوسط متحرك طويل المدى. يشير هذا التقاطع إلى أن الزخم الصاعد يزداد قوة: البائعون ينفدون، والمتوسطات تقترب وأخيرًا، تتجاوز الخط السريع الخط البطيء.

بمجرد أن يتحقق العبور الذهبي، يمكنك توقع تصحيحات تجد دعمها في المتوسط القصير، لكن الاتجاه الصاعد يميل إلى الاستمرار حتى يظهر نظيره الهابط: عبور الموت أو Death Cross.

موثوقية هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل كبير على تكرار الإشارات. الأسواق شديدة التقلب التي تولد العديد من التقاطعات في وقت واحد تنتج موجة من الإشارات الكاذبة. من الأفضل الحصول على عدد قليل من الإشارات ذات الاحتمالية العالية بدلاً من العديد من الإشارات المشكوك فيها.

المتوسطات المتحركة: الأساس الفني للتحليل

قبل التعمق في العمليات، من الضروري فهم ما هي المتوسطات المتحركة وكيف تعمل. هي قيم محسوبة باستمرار تمثل متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة. توجد أنواع مختلفة: البسيطة (SMA)، الأسيّة (EMA) والمتوزنة، مع أن الأوليين هما الأكثر استخدامًا في الممارسة.

المتوسط المتحرك البسيط أو MMS يأخذ المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق خلال عدد معين من الأيام. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط MMS بطول 5، فإن المؤشر يحسب المتوسط لآخر 5 إغلاقات. إذا كانت الأسعار 3864.7، 3836.5، 3943.1، 3952.1 و 3988.8، فإن المجموع مقسومًا على 5 يعطي 3917.04، وهو القيمة التي تظهر على الرسم البياني.

عندما توسع الفترة (Length 200)، فإنك تقيم تقريبًا سلوك الأصل خلال سنة كاملة. كلما زاد عدد الفترات، زادت مناطق الدعم والمقاومة الموثوقة.

الإعداد الموصى به: 50 و 200 فترة

يوحي تداول العبور الذهبي بالعمل مع المتوسطات المتحركة لـ 50 و 200 يوم، لكن هناك تفصيل حاسم: يجب أن يتم التحليل على أساس يومي. إذا استخدمت شموع ساعة واحدة، فإن المتوسط لـ 200 سيكون يحسب متوسطات لـ 200 ساعة، مما يشتت الهدف الأصلي تمامًا.

بهذا الإعداد، عندما يعبر المتوسط لـ 50 فوق المتوسط لـ 200، فإنك تشهد حدثًا مهمًا: خلال حوالي 50 يومًا (أي ما يقارب شهرين)، تجاوز متوسط الأسعار المتوسط لآخر 200 يوم (أي سنة تقريبًا). هذا مؤشر قوي جدًا على أن الاتجاه قد تغير حقًا.

لماذا هذه القيم المحددة؟ الفترات الأقصر (15 و 50، على سبيل المثال) تولد تقاطعات مفرطة دون تصفية الضوضاء بشكل مناسب. القيم 50 و 200 أثبتت أنها نقطة التوازن بين الحساسية والموثوقية.

التطبيق العملي: حالة مؤشر S&P500

لنأخذ مؤشر S&P500 كمختبر حقيقي. حدث عبوره الذهبي الأكثر لفتًا للانتباه في يوليو 2020، عندما كان المؤشر يتداول عند 3,151.1 دولار أمريكي. متداول فتح مركز شراء في ذلك الوقت كان يواجه سوقًا ضعيفًا يحتاج إلى تأكيد. على مدى الأشهر التالية، ارتفع المؤشر باستمرار، مع توفير المتوسط لـ 50 فترة دعمًا أدنى، و200 فترة كانت تعمل كدعم رئيسي فعال بشكل استثنائي.

بحلول يناير 2022، وصل مؤشر S&P500 إلى 4,430 دولار. في تلك المرحلة، كسر السعر أخيرًا المتوسط لـ 200 فترة نزولاً، مما يدل على أن الدورة الصاعدة كانت تنفد. إغلاق المركز عند ذلك الوقت كان ليحقق ربحًا يقارب 1,278.9 دولار خلال 18 شهرًا مع عقد واحد.

لاحقًا، في مارس 2022، تحقق عبور الموت عندما انخفض المؤشر إلى 4,258.6 دولار، مؤكدًا الانتقال إلى سوق هابطة. يوضح هذا المثال كيف يعمل تداول العبور الذهبي على أفق زمني ممتد.

مخاطر التداول على المدى القصير باستخدام هذه الاستراتيجية

من المغري استخدام المتوسط لـ 50 كدعم لعمل دخولات صغيرة على المدى القصير. خلال دورة S&P500، تم تحديد حوالي 14 محاولة للاقتراب من هذا المتوسط. ومع ذلك، في 4 من تلك الحالات، انخفض السعر بما يكفي لتوليد خسائر كبيرة. بدون مؤشرات إضافية قصيرة المدى، كانت معظم هذه الصفقات ستخسر.

تحسين الموثوقية: التوافقات والتحقق

لا يوجد مؤشر مثالي في الأسواق. العبور الذهبي قوي، لكنه يحتاج إلى دعم. قبل فتح أي عملية استنادًا إلى هذه الإشارة، ابحث عن توافقات إضافية:

• فيبوناتشي: يتوقع التصحيحات من أدنى وأعلى مستوى. إذا توافقت المتوسطات مع مستوى فيبوناتشي مهم (مثل 0.618)، فإن احتمالية الارتداد تزداد.

• مقاومات تحولت إلى دعم: حدد مستويات أسعار تاريخية أصبحت الآن قواعد دعم. في مثال S&P500، المقاومة السابقة عند 3,229 دولار تحولت إلى دعم بعد العبور الذهبي.

• التحليل الأساسي: أكمل التحليل الفني. هل هناك أخبار، أرباح شركات، أو تغييرات اقتصادية تدعم الحركة؟

مع هذه التحققات، حتى لو حاول السوق الانعكاس فورًا بعد العبور الذهبي، سيكون لديك أدلة من زوايا متعددة تبرر الحفاظ على المركز.

العبور الموت: الوجه الآخر للعملة

عندما يعبر المتوسط لـ 50 نزولاً عبر المتوسط لـ 200، نشهد عبور الموت أو Death Cross. على عكس اسمه المهدد، يفتح هذا الحدث فرصًا لعمليات في اتجاه هابط.

لكن تطبيقه انتقائي. في المؤشرات والأسهم، التي تميل تاريخيًا إلى الارتفاع، عادةً ما يشير عبور الموت إلى إغلاق المراكز الطويلة. أما في أزواج العملات الأجنبية أو العملات الرقمية، فإن هذا التقاطع إشارة شرعية لفتح مراكز قصيرة أو بيع على المكشوف.

عبور الموت ليس دائمًا موثوقًا. هناك حالات، بعد أن يعبر للأسفل، يتجه السوق بسرعة للارتفاع مرة أخرى، مما يثبت أن التقاطع كان خداعًا. لهذا السبب، طبق نفس بروتوكول التوافقات مع العبور الذهبي.

هل المدى الطويل أم القصير؟ الجواب الصحيح

تُصمم تداولات العبور الذهبي بشكل صريح للاستثمارات طويلة الأمد. يجب أن يُقاس الأفق الزمني بالأشهر أو حتى السنوات، وليس بالأيام. السبب رياضي: باستخدام المتوسطات لـ 50 و 200 يوم، تحتاج إلى ذلك الوقت ليتم تطور الحركة بشكل كامل وتقديم هوامش ربح كبيرة.

على الرغم من أنه من الممكن العثور على توافقات لتنفيذ عمليات قصيرة المدى باستخدام المتوسط لـ 50 كمستوى ارتداد، إلا أن هذا ليس الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق المتوسطات المتحركة على أطر زمنية من 15 دقيقة أو ساعة واحدة يدمر منطقها الداخلي، ويولد إشارات كاذبة باستمرار.

الاعتبارات النهائية: المخاطر والقيود

تتطلب تطبيق العبور الذهبي في التداول الانضباط والصبر. قبل الاستثمار، ضع في اعتبارك:

• تكاليف التمويل: المراكز المفتوحة لأسابيع أو شهور تتكبد رسوم تمويل ليلي. قارن هذه الرسوم بين وسطاء مختلفين.

• تقلب الأصول: تعمل الطريقة بشكل أفضل مع الأصول ذات الاتجاهات الطويلة والواضحة (أسهم ذات رسملة عالية، مؤشرات رئيسية). تجنب تطبيقها على أسواق متقلبة.

• التأكيد المتعدد: لا تتداول أبدًا استنادًا فقط إلى التقاطع. ابحث دائمًا عن 2 أو 3 توافقات إضافية على الأقل قبل فتح المراكز.

تعد تداولات العبور الذهبي أداة قوية عند تطبيقها بشكل صحيح، لكنها ليست علاجًا سحريًا. دمجها مع التحليل الأساسي، إدارة المخاطر الصارمة، والتأكيدات الفنية المتعددة لتعظيم احتمالات نجاحك في الأسواق المالية.