El seguimiento de fondos en exchanges acaba de recibir una gran mejora.

Hasta ahora, los clusters de exchanges centralizados estaban deliberadamente ocultos en las visualizaciones de burbujas. ¿Por qué? Porque creaban patrones engañosos que ocultaban la dinámica real de los flujos.

Esa limitación ya no existe.

La nueva función de Time Nodes revela la actividad de los CEX mediante un análisis temporal en lugar de un agrupamiento espacial. En vez de agrupar las carteras por conexiones, las mapea según los patrones de tiempo de las transacciones.

Esto significa que por fin puedes ver los flujos de los exchanges sin el ruido: seguir cuándo los fondos se mueven en oleadas coordinadas, detectar picos inusuales de depósitos o identificar cascadas de retiradas antes de que lleguen al mercado más amplio.

El enfoque basado en el tiempo separa los efectos de red genuinos del ruido relacionado con los exchanges. Un cambio de paradigma para quienes rastrean movimientos institucionales o analizan ciclos de rotación de capital.