¿Cómo detectar la actividad en opciones que vale la pena negociar en todo el mercado de opciones de EE. UU.? Aquí tienes un filtro que busca oportunidades reales:

Filtra por volumen que supere el interés abierto—esa es tu primera señal. Luego, acórtalo: mínimo 1,000 contratos negociados, con una relación volumen/interés abierto de al menos 1.25x. Eso separa el ruido de los movimientos reales del mercado.

Nivel siguiente: el 70% de ese volumen debería concentrarse en o más cerca del ASK. ¿Por qué? Presión de compra agresiva. Mira los marcos de tiempo entre 1 y 180 días hasta la expiración—te da suficiente margen sin que la decadencia theta arruine tu tesis. El tamaño del prima también importa—mantente con posiciones que generen $250,000 o más.

Otra barrera: mantén las órdenes multileg por debajo del 10% del volumen total. Demasiados spreads complejos pueden distorsionar lo que realmente estás viendo.

Pon todo junto y tendrás un filtro que corta el ruido diario y encuentra dónde están posicionándose los verdaderos operadores de opciones.