Analyse des options de Twilio (TWLO) pour le 7 novembre

Les investisseurs de Twilio Inc (Symbole : TWLO) ont vu le début de la négociation de nouvelles options aujourd'hui, avec expiration le 7 novembre. Une analyse détaillée de la chaîne d'options de TWLO a identifié un contrat de vente (put) et un contrat d'achat (call) d'un intérêt particulier.

Le contrat de vente avec un prix d'exercice de 101,00 $ a une offre actuelle de 6,40 $. Si un investisseur décidait de vendre ce contrat de vente, il s'engagerait à acheter les actions à 101,00 $, mais il percevrait également la prime, établissant le coût de base des actions à 94,60 ( avant les commissions du broker ). Pour un investisseur déjà intéressé par l'acquisition d'actions de TWLO, cela pourrait représenter une alternative attrayante par rapport à payer 102,06 $ par action sur le marché actuel.

Étant donné que le prix d'exercice de 101,00 $ représente une remise d'environ 1 % par rapport au prix actuel de négociation de l'action, il est possible que le contrat de vente expire sans valeur. Les données analytiques actuelles suggèrent que les chances que cela se produise sont de 56 %.

En ce qui concerne les contrats d'achat, le contrat avec un prix d'exercice de $104.00 a une offre actuelle de $6.05. Si un investisseur achetait des actions de TWLO au prix actuel de $102.06 par action et vendait ensuite ce contrat d'achat comme une “vente couverte”, il s'engagerait à vendre l'action à $104.00. Étant donné que le vendeur de l'option percevrait également la prime, cela générerait un rendement total de 7.83 % si l'action était exercée à l'échéance du 7 novembre ( en excluant les commissions ).

Il est important de noter que le prix d'exercice de 104,00 $ représente une prime d'environ 2 % par rapport au prix actuel de négociation de l'action. Il existe également la possibilité que le contrat de vente couvert expire sans valeur, auquel cas l'investisseur conserverait à la fois ses actions et la prime perçue. Les données analytiques actuelles suggèrent que les chances que cela se produise sont de 49 %.

La volatilité implicite dans l'exemple du contrat de vente est de 59%, tandis que dans l'exemple du contrat d'achat est de 64%.

Pendant ce temps, il a été calculé que la volatilité réelle des douze derniers mois ( en tenant compte des valeurs de clôture des 250 derniers jours de négociation, ainsi que le prix actuel de $102.06) est de 56%.

Cette analyse fournit un aperçu détaillé des options disponibles pour Twilio, offrant aux investisseurs des informations précieuses pour leurs stratégies de trading sur le marché des options.