Dans les marchés financiers, la clé du succès des stratégies de trading basées sur les événements réside dans la localisation précise des trois éléments centraux : "direction - plage - déclencheur". Tout d'abord, la direction du trading n'est pas une conjecture subjective, mais est déterminée par la réaction des prix du marché à des messages spécifiques et par la fiabilité des preuves connexes. Lorsque l'hypothèse initiale est progressivement vérifiée, la tendance du marché a tendance à se poursuivre ; tandis que lorsque les preuves contraires augmentent, la tendance peut s'inverser ou entrer dans un état de consolidation.

L'analyse des intervalles peut être subdivisée en trois niveaux : l'intervalle de référence reflète le prix moyen et la zone de transaction dense avant la diffusion du message ; l'intervalle de réaction représente la plage de fluctuations initiales après la diffusion de l'information ; l'intervalle de confirmation correspond à la réévaluation des prix avant et après de nouvelles preuves ou annonces officielles. Les déclencheurs doivent être définis par des signaux quantifiables, tels qu'une rupture du volume des transactions au-dessus de la limite supérieure de l'intervalle de réaction, la confirmation du soutien à des niveaux de prix clés, ou une faiblesse de rebond causée par des nouvelles négatives.

Dans une stratégie de gestion des risques, la distinction entre "stop loss de prix erroné" et "stop loss d'erreur d'événement" est particulièrement importante. Le premier s'applique aux situations où l'analyse technique montre une rupture mais où les arguments fondamentaux restent valables, et le point de stop loss est généralement fixé au bas de la zone de réaction ou au point bas de l'échec du rebond ; le second est utilisé lorsque les arguments fondamentaux sont directement invalidés, et une fois déclenché, il faut immédiatement liquider la position. De plus, l'introduction du concept de "stop loss temporel", c'est-à-dire réduire automatiquement la position ou sortir si aucun signal de progrès attendu n'apparaît dans la fenêtre de temps prédéfinie, peut éviter efficacement que les fonds soient immobilisés pendant longtemps.

Lors de l'exécution des transactions, il convient de définir à l'avance le montant maximum de perte par transaction et la limite de retrait intrajournalier, et d'associer les conditions d'augmentation et de diminution de positions ainsi que les conditions de stop-loss à des éléments spécifiques tels que le prix, le volume des transactions et le temps, afin de réduire l'incertitude des décisions prises sur le moment. Parallèlement, il faut également rester vigilant face à la situation de "fausse rupture transformée en véritable faiblesse" : si le prix recule rapidement après une rupture et est accompagné d'une forte pression de vente, cela doit être considéré comme une forme d'échec et il convient de réduire les positions rapidement ; en revanche, si après un recul le prix parvient à se stabiliser et à reprendre un volume à la hausse, il peut être envisagé d'augmenter les positions.

En normalisant l'analyse des intervalles et les critères de définition des déclencheurs, les traders peuvent transformer le jugement directionnel d'une conjecture subjective en un choix objectif basé sur des conditions, tout en mettant à niveau leur stratégie de stop-loss d'un niveau de prix unique vers un ensemble de règles dynamiques. Cette approche améliore non seulement la répétabilité des stratégies, mais renforce également de manière significative leur robustesse et leur adaptabilité. Dans un marché en constante évolution, seule une optimisation et un ajustement continus des stratégies peuvent maintenir un avantage concurrentiel à long terme.