Un guide rapide sur l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum que j'utilise fréquemment pour identifier les conditions de marché surachetées et surventes. Il fluctue entre 0 et 100, où des valeurs supérieures à 80 me suggèrent une possible surachat, tandis que des lectures inférieures à 20 m'indiquent un potentiel survente.

Pour le calculer, on compare le prix de clôture actuel avec la plage de prix pendant une période spécifique (normalement 14 périodes), déterminant la position relative de la clôture au sein de cette plage. La formule pour la ligne %K est : %K = [(clôture actuelle - minimum le plus bas) / (maximum le plus haut - minimum le plus bas)] * 100. Le %K représente l'indicateur stochastique rapide, tandis que %D, connu sous le nom de stochastique “lent”, est simplement une moyenne de 3 périodes du %K.

Dans mon expérience, cet oscillateur génère des signaux intéressants. Lorsqu'il dépasse 80, le marché pourrait avoir besoin d'une correction, me suggérant une opportunité de vente. En revanche, lorsqu'il tombe en dessous de 20, il m'indique de possibles conditions de survente et une potentielle inversion haussière.

Il existe des variantes comme l'Oscillateur Stochastique Complet, qui utilise le plus haut maximum et le plus bas minimum d'une période donnée ainsi que le prix de clôture. Cette version fournit une ligne plus lisse et, personnellement, je pense qu'elle offre des signaux plus précis que la version traditionnelle.

Une autre variation est l'oscillateur stochastique lent, qui applique une moyenne mobile à la ligne %K. Bien qu'il soit moins sensible aux faux signaux, il me semble parfois qu'il réagit avec trop de retard aux mouvements du marché.

Avertissement légal : Ce texte contient des opinions personnelles et ne constitue pas un conseil financier.