VWAP – Outil puissant pour déterminer les points d'entrée et de sortie des transactions

Pourquoi les traders s’intéressent-ils au VWAP ?

Lorsque vous regardez un graphique de prix, le volume de transactions est la source d’information la plus souvent ignorée. Des indicateurs comme le RSI, le MACD ou les Bandes de Bollinger peuvent vous aider à déterminer le momentum, mais ils ne prennent pas en compte le volume réel – un facteur que les traders professionnels considèrent comme essentiel.

Le VWAP (Prix moyen pondéré par le volume) est le pont entre l’action des prix et le volume. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le prix de clôture, le VWAP calcule le prix moyen auquel les transactions ont réellement eu lieu en fonction du volume. Cela en fait un outil extrêmement utile aussi bien pour les traders à court terme que pour les fonds d’investissement institutionnels.

Qu’est-ce que le VWAP – Définition et signification pratique

Le VWAP est l’acronyme de Prix moyen pondéré par le volume. Il vous indique le prix moyen auquel un actif a été échangé sur une période donnée, en tenant compte du volume de chaque transaction.

Imaginez que vous êtes un trader qui doit acheter 1 million d’unités d’un actif. Vous ne pouvez pas tout acheter en une seule fois, car cela pourrait faire bouger le prix du marché. Le VWAP vous aide à déterminer un prix “équitable” basé sur l’activité du marché. Si vous achetez en dessous du VWAP, vous avez obtenu un bon prix. Si vous achetez au-dessus du VWAP, vous avez payé plus que la moyenne.

Comment calculer le VWAP – Formule et processus étape par étape

Sur les plateformes de trading, le VWAP est calculé automatiquement. Cependant, comprendre la formule vous aidera à l’utiliser plus efficacement :