VWAP : L'avantage pratique entre le volume et l'action des prix

Pourquoi le VWAP est plus important que vous ne le pensez

Lorsque les traders parlent de ce qui fait bouger les marchés, la conversation se concentre généralement sur deux choses : les mouvements de prix et le volume qui les accompagne. La plupart des indicateurs techniques choisissent une voie - les indicateurs de momentum comme le RSI, le StochRSI et le MACD se concentrent purement sur l'action des prix, tandis que les outils de support-résistance comme le retracement de Fibonacci, le SAR parabolique et les bandes de Bollinger aident à repérer les points de retournement. Mais que se passerait-il si vous pouviez mesurer les deux simultanément ?

C'est là que le VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) entre en jeu. C'est l'un des outils fondamentaux qui combine les données de volume avec les informations sur les prix pour donner aux traders une idée plus claire de l'endroit où un actif se négocie réellement par rapport à son activité historique. Pensez-y comme à une moyenne pondérée qui vous dit : “Étant donné toutes les transactions qui ont eu lieu, quel est le véritable prix moyen ?”

Pour les traders institutionnels gérant de grandes positions, ce métrique est inestimable. Pour les traders particuliers cherchant à mieux chronométrer leurs entrées et sorties, il offre un point de référence pratique que la plupart des plateformes de graphiques calculent automatiquement.

Comprendre les mathématiques derrière le VWAP

La beauté du VWAP est que vous n'avez pas besoin de le calculer manuellement – la plupart des interfaces de trading le font pour vous. Cependant, comprendre la formule vous aide à l'utiliser de manière stratégique.

La formule est simple :