Pour survivre longtemps sur le marché des cryptomonnaies, il faut d’abord comprendre une chose — la durée de vie de votre compte dépend directement de la gestion de votre position.

Les traders professionnels suivent généralement deux règles d’or : contrôler la perte sur chaque transaction et diversifier le risque global. Comment faire concrètement ? C’est simple, limiter la perte sur une seule transaction à 1-2% du capital total. Ainsi, même en encaissant plusieurs pertes consécutives, le capital principal reste intact.

Mais comment calculer précisément la taille de chaque position ? La formule de Kelly est là pour aider — f=(bp-q)/b. Cela peut sembler complexe, mais en réalité, il s’agit d’utiliser des données comme le rapport de gain et la probabilité de succès pour déterminer la taille optimale de la position. Supposons que votre taux de réussite est de 60% et que le ratio de gain est de 1:1, la meilleure taille de position serait alors de 20%. En pratique, la plupart des traders utilisent la "demi-Kelly" ou le "quart de Kelly" pour réduire la volatilité. Les traders avec une forte conscience du risque font tous ainsi.

La diversification ne doit pas être négligée. Mais attention à un piège — éviter la "fausse diversification". Détenir plusieurs actifs fortement corrélés ne réduit pas vraiment le risque. La vraie diversification consiste à choisir des actifs peu corrélés, comme combiner actions, obligations et matières premières, pour réellement couvrir le risque systémique.

Il faut aussi ajuster sa position en fonction du marché. En cas de profit ? Augmenter progressivement la taille (approche pyramide). En cas de perte ? Réduire rapidement la position ou même suspendre le trading. Et ajuster en fonction de la tendance — réduire en période de marché volatile, augmenter lorsque la tendance est claire — grâce à une gestion fine du budget de risque, le rendement composé à long terme peut ainsi être réellement réalisé.