Une gestion efficace des risques nécessite des systèmes qui s'adaptent à la volatilité du marché et gèrent des actifs non conventionnels. Un modèle de marge isolée offre le cadre nécessaire : il maintient les positions séparées, simplifie les calculs de marge et de liquidation, et permet des taux de financement calibrés pour des marchés peu liquides. Cette architecture s'avère essentielle lorsque la liquidité est limitée. Les traders manipulant des actifs émergents ou à faible volume bénéficient particulièrement de ces contrôles structurés, qui empêchent les liquidations en cascade et offrent une transparence sur la gestion des positions.