De la conception de la stratégie à la validation en conditions réelles, ce cadre quantitatif a connu de nombreux détours. Au départ, beaucoup de temps a été consacré à l’analyse des différents signaux de trading et des combinaisons de paramètres, en les testant un par un sur des données historiques — le cycle de test seul a dépassé mille itérations, avec des scénarios de pertes comme de gains exceptionnels. Tout le processus d’itération a été affiné à l’aide d’outils de codage, en appliquant diverses techniques d’optimisation des paramètres, pour finalement aboutir à un modèle de profit journalier relativement stable. Bien que les gains réels en trading quantitatif soient influencés par de nombreux facteurs, ce cadre affiche un niveau de profit journalier d’environ 30 % sur les données de backtest. Le marché est toujours en évolution, et l’optimisation des stratégies est un processus sans fin.