Qu'est-ce que le MACD et comment l'utiliser pour analyser le marché crypto

Lorsqu’il s’agit d’investir dans les cryptomonnaies, il est essentiel de bien comprendre les outils d’analyse technique. Le marché crypto suit les lois de la finance traditionnelle, réagissant selon la relation offre-demande et les impacts macro et microéconomiques. Les investisseurs peuvent prévoir plus précisément les conditions du marché en combinant l’analyse des tendances, les actualités et les indicateurs techniques basés sur les données disponibles. Cet article vous aidera à mieux comprendre l’indicateur MACD—un outil d’analyse puissant pour le trading à moyen et long terme.

Comment fonctionne l’indicateur MACD

L’indicateur MACD (Convergence Divergence des Moyennes Mobiles) est composé de deux éléments principaux : la ligne de moyenne mobile rapide (EMA 12 jours, généralement affichée en rouge) et la ligne de moyenne mobile lente (EMA 26 jours, généralement affichée en jaune).

Le principe de fonctionnement du MACD est très simple : il calcule la différence entre ces deux lignes de moyenne mobile et affiche le résultat sous forme d’un indicateur. Lorsque le MACD est au-dessus de zéro, cela signifie que l’EMA 12 jours est supérieure à l’EMA 26 jours, indiquant une dynamique haussière. Inversement, lorsqu’il est en dessous de zéro, la dynamique est baissière.

Une caractéristique importante du MACD est qu’il n’est pas sensible aux petites fluctuations du marché à court terme. Grâce à cette propriété, le MACD peut filtrer le bruit du marché et fournir des prévisions plus précises sur la tendance du marché lors des phases d’investissement à long terme, réduisant ainsi le risque de volatilité pour l’investisseur.

Avantages apportés par le MACD

Le MACD est un outil particulièrement efficace pour identifier automatiquement la tendance du marché. Il aide l’investisseur à éviter les dangers liés aux fluctuations contraires à la tendance et permet de prévoir avec précision le début et la fin des phases de hausse ou de baisse à moyen et long terme.

Grâce à sa capacité de filtrage du bruit, le MACD réduit considérablement l’ambiguïté lors de l’analyse du marché, aidant les investisseurs à avoir une vision plus claire de la direction principale de la tendance sans être distraits par des fluctuations temporaires.

Limitations à connaître

Bien que le MACD soit un indicateur puissant pour le moyen et le long terme, il présente des inconvénients notables. Le MACD n’est pas très sensible aux changements brusques du marché et ses signaux apparaissent fréquemment. Par conséquent, il n’est pas adapté pour le trading à haute fréquence ou le scalping.

Cela signifie que si vous êtes un day trader ou un scalper, vous devrez combiner le MACD avec d’autres indicateurs à court terme pour obtenir des signaux plus précis.

Signaux clés de croisement

Contrairement à la (Moyenne Mobile) qui peut être combinée avec des modèles de chandeliers pour l’analyse, le MACD fonctionne en filtrant le bruit des fluctuations du marché fréquentes, se concentrant ainsi davantage sur l’analyse et la prévision de ses propres modèles.

###Croisement Doré(Golden Cross)

Lorsque la ligne de moyenne mobile rapide (EMA 12 jours, en rouge) croise la ligne de moyenne mobile lente (EMA 26 jours, en jaune) vers le haut, un croisement doré se forme. Cela est généralement considéré comme un signe positif, annonçant le début d’une tendance haussière.

###Croisement Mort(Death Cross)

Lorsque la ligne EMA 12 jours croise la ligne EMA 26 jours vers le bas, un croisement mort apparaît. Ce signal indique souvent qu’une tendance baissière est sur le point de se produire ou a déjà commencé.

Exemple concret avec Bitcoin

L’historique de trading de Bitcoin fournit des exemples clairs de l’efficacité du MACD. Le 28 février 2022, un croisement doré est apparu sur le graphique 4 heures de Bitcoin. Peu de temps après, le prix du BTC a fortement augmenté, passant de 38 413 USD à un sommet hebdomadaire de 45 296 USD.

Inversement, le 3 mars 2022, un croisement mort est apparu sur le graphique 4 heures correspondant. Bitcoin a ensuite chuté fortement, passant de 44 346 USD à 37 222 USD, confirmant le signal négatif du MACD.

Paramètres par défaut du MACD (12, 26, 9)

La configuration standard du MACD est (12, 26, 9), qui est la configuration la plus couramment utilisée sur la majorité des plateformes de trading. Ces chiffres correspondent à 12 jours pour la période rapide, 26 jours pour la période lente, et 9 jours pour la ligne de signal.

Cette configuration provient de la structure du marché boursier traditionnel avec 6 jours de trading par semaine et une moyenne de 26 jours de trading par mois.

L’indicateur MACD avec cette configuration ne donne pas beaucoup de valeur sur des graphiques en chandeliers de 5 à 30 minutes. Il est plutôt efficace sur des horizons temporels de 1 heure, 4 heures et quotidien. Vous pouvez ajuster ces paramètres selon vos préférences personnelles, mais il est conseillé de vérifier attentivement avant de modifier la configuration par défaut.

Divergences MACD : signaux cachés du marché

Dans le fonctionnement courant du marché, le prix d’un actif fluctue en raison des oscillations normales. Bien que le prix de l’actif et la moyenne mobile évoluent généralement de concert, le MACD peut ne pas suivre la tendance du prix en raison de sa moindre sensibilité aux fluctuations. Cela crée une divergence entre le MACD et le prix réel de l’actif.

###Divergence de sommet

Une divergence de sommet se produit lorsque le MACD indique une tendance baissière alors que le graphique en chandeliers continue de monter. Ce phénomène montre une hausse sans soutien du volume de trading sous-jacent, signalant qu’une tendance baissière potentielle pourrait survenir. Plus la divergence est marquée, plus la volatilité du marché attendue est grande.

###Divergence de creux

Une divergence de creux se produit lorsque le MACD affiche une tendance haussière alors que le prix du marché chute fortement. Ce signal indique souvent qu’une tendance à la hausse est imminente, et plus la divergence est claire, plus la reprise du prix sera potentiellement forte.

Conclusion

Le MACD est un outil d’investissement important pour élaborer des stratégies à moyen et long terme. Avec sa capacité à identifier précisément la tendance principale et à filtrer le bruit du marché, il a prouvé sa valeur au fil des années sur les marchés financiers et crypto.

Cependant, les investisseurs ne doivent pas se fier uniquement au MACD pour des décisions de trading à court terme ou lors de mouvements brusques du marché. Pour utiliser efficacement le MACD, il est nécessaire de le combiner avec des informations actuelles, le sentiment du marché et d’autres indicateurs techniques à court terme afin d’obtenir une vision plus globale du marché.

Déclaration de non-responsabilité : Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants et peut entraîner la perte de votre capital investi. Les documents fournis ne constituent pas des conseils en investissement, fiscalité, juridique, financier, comptable, de conseil ou tout autre service connexe, et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un quelconque actif. Cet article fournit uniquement des informations et ne constitue pas un conseil financier. Vous devez vous assurer de bien comprendre les risques avant d’investir.