L'année dernière, les fonds quantitatifs de Chine ont affiché des performances remarquables, surpassant largement le marché. Le classement récemment publié par PaiPaiWang montre que les fonds les plus performants sont tous basés sur des algorithmes — utilisant des modèles mathématiques et des systèmes de trading automatisés pour élaborer leurs stratégies d'investissement.

L'un de ces fonds vedettes a obtenu un rendement de 56,6 % l'année dernière, se classant deuxième parmi les dix principaux fonds de couverture. Le fonds en tête en 2025 a été encore plus performant, atteignant directement 73,5 %. En comparaison, l'indice Shanghai, l'indice Shenzhen et le CSI 300 n'ont augmenté que de 18 %, 30 % et 18 % respectivement l'année dernière, la différence est donc assez marquée.

Quel est le secret derrière cela ? La mise à niveau technologique. Ce fonds a été fondé en 2015, et n'a réellement lancé le trading en temps réel qu'en 2016, utilisant alors des GPU (processeurs graphiques) pour des calculs à haute vitesse. Avant cela, il s'appuyait principalement sur des algorithmes d'apprentissage automatique traditionnels et des CPU, ce qui était nettement moins efficace.

Aujourd'hui, la gestion d'actifs de ce fonds se situe entre 70 et 80 milliards de RMB, en faisant l'un des plus grands fonds de couverture du pays. Fait intéressant, ils ont également souscrit à une grande quantité d'actions avant l'introduction en bourse de la société de conception de puces Moores Thread, réalisant ainsi un bon profit.

Le cœur du trading quantitatif consiste à algorithmiser la prise de décision d'investissement — ne pas se fier à l'intuition, mais aux données ; ne pas se baser sur l'expérience, mais sur des modèles. En période de volatilité du marché, cette approche systématique permet souvent de repérer des opportunités que les investisseurs traditionnels ont tendance à négliger.