Un motif intéressant émerge avec l'activité de trading d'IRYS — l'action est fortement concentrée pendant les heures de marché américaines et européennes. C'est en fait atypique pour la plupart des jetons. On pourrait penser que les quants institutionnels opérant en pleine heure de l'Asie-Pacifique pousseraient plus de volume pendant leur fenêtre, mais les données suggèrent le contraire. Soit les pools de liquidités ne sont pas assez profonds pour attirer un intérêt sérieux pendant ces sessions, soit l'argent réel dort simplement sur celui-ci lorsque les marchés asiatiques sont en direct.