Ces derniers jours, en regardant tout le monde discuter des attentes de baisse des taux d’intérêt, de l’indice du dollar américain, et en passant, en commençant à parler de “comment les actifs risqués montent et descendent en même temps”... Je suis en fait plus préoccupé par une petite chose : si le prix fourni par l’oracle est en retard d’un demi-pas, la position à effet de levier pourrait vraiment être entraînée par lui. Lors d’un marché turbulent, un décalage dans les cotations = ce que vous voyez comme “pas mal”, mais dans le système, cela pourrait déjà dépasser la limite, la liquidation se déclenche très soudainement, et même un rebond ne pourra pas tout sauver.

Avant d’ouvrir une position, je regarde d’abord quel oracle est utilisé, à quelle fréquence il se met à jour, et je laisse aussi un peu de marge dans la position, pour ne pas mettre la ligne de liquidation trop près. Ce que je crains le plus, ce n’est pas la perte, mais le fait de ne pas avoir fait d’opérations incorrectes, mais d’être silencieusement poussé dans le vide par un décalage dans les cotations… En tout cas, je reste prudent, pour dormir tranquille.