一、コア通貨の選択（流動性とボラティリティの二重基準に基づく）

1. BTC/USDT：市場のコンセンサスが最も強く、24時間の取引量は安定して50億ドルを超え、ボラティリティは通常8%-15%の範囲で維持されており、契約取引の「安全なアンカー」として、コアポジションを支えることができます。
2. ETH/USDT：時価総額第2位で、Layer2のアップグレードなどのイベントによって刺激を受け、短期的な変動の弾力性はBTCよりも高く、24時間の取引量は20億ドルを超え、BTCとの組み合わせ取引に適しています。
3. SOL/USDT：高成長性の主流通貨で、24時間の取引量は5億ドルを超え、ボラティリティは常に12%以上に達し、戦略の利益を拡大できるが、ポジションの割合を管理する必要がある。

二、コントラクト戦略の核心パラメータ（15分超短期+ダイナミックリバランスの組み合わせ）

1. 基本設定

- 取引方向：混合契約スプラット（BTC/ETH主にロング、SOLはロングとショートを柔軟に切り替え）
- 保有重量:BTC 50%、ETH 30%、SOL 20%(合計100%)
- レバレッジ倍率：統一5-10倍（収益と強制ロスカットリスクのバランスを取り、200倍の高レバレッジによる極端なリスクを回避）
- 投入ルール：初回のポジションオープンは、資本金の70%のみを使用し、30%は変動に対抗するための予備保証金として確保します。

2. ポジションオープン信号（複数指標共振）

- 時間枠：15分足をメインに、5分足で二次確認
- トレンド判断：4時間EMA21が上向きであれば強気トレンド、下向きであれば弱気トレンド
- 入場条件（同時に満たす必要があります）：
1. EMA7とEMA21がゴールデンクロス（強気）またはデッドクロス（弱気）を形成します
2. 価格が前の3本のK線の高値と安値を突破し、かつ出来高が前の1本の150%に増加する
3. RSI（14）が70を超えていない（強気）または30を下回っていない（弱気）、追い上げや追い落としを避ける
- 取引時間:北京時間10:00-12:00、20:00-24:00

3. 利益確定と損失回避およびリスク管理

- 利益確定戦略:
- シングルテイクプロフィット:固定利益と損失の比率1:2(例:ストップロス2%、テイクプロフィット4%)
- トレイリングストップ：利益が目標の50%に達した後、ストップロスをエントリー価格+0.5%に上げます（基本利益をロックします）
- 総利確：戦略の累積利益が35%に達したらすぐに清算（超過達成ライン）
- 損切りルール：
- 単一のストップロス：≤2%（前の安値/前の高値の1.5%に基づいて固定ポイントを設定）
- 日次ストップロス：損失が5%に達した場合、強制的に取引を停止し、当日は再度取引を行わない
- 連続損失停止：3回連続でポジションを持って損失が出た場合、取引を12時間停止します。

4. 自動リバランス設定

- トリガー条件：閾値に応じてポジションを調整し、いずれかの通貨の保有比率が目標から≥3%逸脱した場合に自動的にポジションを調整（例：SOLの上昇幅が高すぎる場合、一部のポジションを売却しBTCを補充）
- ポートフォリオ調整の禁忌：重要データの発表前後30分、資金調達率＞0.01%（ロングポジションの混雑）の場合はポートフォリオの調整を一時停止すること

3. 重点規律(戦略的収益性の中核)

1. 毎日の取引は≤5回にし、過剰取引による元本の消耗を避ける
2. 単一通貨のポジションは総資金の10%を超えてはならず、SOLのポジションは5%を超えてはならない。
3. 行情ボラティリティ＞15%の極端な状況では即座にポジションを決済し、操作を一時停止する
4. 毎日利益の50%をUSDTの準備に転換し、利益の目減りを避ける

リスク提示

仮想通貨の契約取引には非常に高い市場リスクが存在します。上記の戦略は歴史データに基づいて導き出されたものであり、実際の取引ではリアルタイムでのオンチェーンの大口送金や取引所のネット流入などの動向を監視する必要があります。また、実際の取引を行う前に、シミュレーション取引で2週間以上のテストを行う必要があります。