VWAP: ボリュームと価格アクションの実践的なエッジ

VWAPがあなたが思っているよりも重要な理由

トレーダーが市場を動かす要因について話すとき、その会話は通常、価格の動きとそれに伴うボリュームの2つのことに集中します。ほとんどのテクニカル指標は特定の分野に焦点を当てます。RSI、StochRSI、MACDのようなモメンタム指標は純粋に価格アクションに焦点を当てる一方で、フィボナッチリトレースメント、パラボリックSAR、ボリンジャーバンドのようなサポート・レジスタンスツールは転換点を見つけるのに役立ちます。しかし、もし両方を同時に測定できるとしたらどうでしょうか？

ここでVWAP (ボリューム加重平均価格)が登場します。これは、ボリュームデータと価格情報を組み合わせて、トレーダーに資産が歴史的な活動に対して実際にどこで取引されているのかをより明確に示す基本的なツールの1つです。これは、「これまでの取引を考慮すると、実際の平均価格は何ですか？」と教えてくれる加重平均だと思ってください。

大きなポジションを管理している機関投資家にとって、この指標は非常に重要です。エントリーとエグジットのタイミングをより効果的に計ることを望む個人投資家にとっては、ほとんどのチャートプラットフォームが自動的に計算する実用的な参照点を提供します。

VWAPの背後にある数学を理解する

VWAPの美しさは、手動で計算する必要がないことです – ほとんどの取引インターフェースが自動で計算してくれます。しかし、公式を理解することは、それを戦略的に使用するのに役立ちます。

その公式は簡単です：