量化取引を行う際の鍵は、含み益とポジション管理にあります。この操作ロジックは複雑ではありませんが、非常に実用的です。

まず、シグナルが出たらポジションを開き、元本を守ることが第一原則です。含み益が70%から100%の範囲に達したら、まず30%のポジションを減らして利益を確定します。これにより、その後の上昇のチャンスを保持しつつ、リトレースリスクを低減します。

次に、忍耐強く待ちます。残りのポジションを保本ラインに沿って動かし続け、売却通知を受け取るまで待ちます。この時点で、保有株の50%から75%を売却し、残りは引き続き保本線に従って動かします。このペースは、相場の上昇を享受しつつ、小さな調整による損失を防ぐことができます。

核心的な考え方は：段階的にポジションを減らし、利益を段階的に確定させ、リスクをコントロールしながら、利益に弾力性を持たせることです。