戦略設計から実取引検証まで、この量化フレームワークは多くの試行錯誤を経てきました。初期段階では、多くの時間を費やしてさまざまな取引シグナルとパラメータの組み合わせを整理し、歴史的な相場に対して一つ一つバックテストを行いました——テストだけで千回以上の周期を実行し、その間に損失シナリオもあれば利益突破もありました。全体の反復プロセスはコードツールを駆使して絶えず磨き上げ、多様なパラメータ調整と最適化技術を適用し、最終的に比較的安定した日平均利益モデルを確立しました。量化取引の実際の収益は多くの要因に左右されますが、このフレームワークはバックテストデータ上で日利益約30%のパフォーマンスを示しています。市場は常に変化し続け、戦略の最適化もまた絶えず進化し続けています。