区間判断での実現、戦略の完全な実現 | 特別分析

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Odaily 特邀行情分析师 Cody Feng，美国哥伦比亚大学金融统计硕士，自大学期间专注美股量化交易，并逐步拓展至比特币等数字资产，在实战中构建出一套系统化的量化交易模型与风险控制体系；对市场波动具备敏锐的数据洞察力，并立志于在专业交易领域持续深耕，追求稳健回报；将于每周深挖 BTC 技术、宏观、资金面等变化，复盘并展示实操策略，预告近期值得关注的大事记，以供参考。

ビットコイン週中振り返り(01.05～01.11)

結論先行：

今週のビットコインの全体動向は、ほぼ初めに示した84,000～94,500ドルのレンジ内で推移しました。価格は93,000～94,500ドルの圧力帯で正確に阻まれ、その後レンジ下部へと戻しました。重要ポイントの判断は市場の実取引で検証されました。

今回の取引では、94,000ドル付近でショートポジションを構築し、91,000ドル付近ですべて決済。単一レンジでのキャプチャ（現物）で約3.4％の利益を得て、レンジ相場の中で高い確度と低いリスクで利益確定を完了しました。

一、今週のコアレンジと重要ポイントの検証

週初めに明確に示した通り、今週は84,000～94,500ドルの範囲内での買いと売りの攻防に注目すべきとしました。

実際の動きは、ビットコインが93,000～94,500ドルの圧力帯に反発した後、明らかに阻まれ、何度も上攻を試みたものの失敗し、その後圧力を受けて下落。これは、そのエリアが段階的な「天井」として有効であることを検証しました。

サポートポイントについては、価格が86,000～86,500ドルに下落した際に明確な止まりと安定の兆しが見られ、買い圧力が入り始めました。一方、より下の84,000ドルの重要防衛ラインにはまだ触れておらず、全体構造は依然として広範囲のレンジ内に留まっています。

二、方案Aの実行（入場から離脱まで）

レンジ相場の判断に基づき、週初に策定した方案Aは効果的に実行されました。

価格が93,000～94,500ドルのエリアで反発し、上昇力が弱まったとき、また二つの（モメンタム、価格差取引）モデルが共振してトップシグナルを出した際、私たちは即座に93,771ドルでショートを構築。その後、予想通り価格は下落しました。

「価格差取引」モデルが底値シグナルを出したとき、最終的に90,584ドルですべて決済し、完全な感情干渉のないショート取引を完了しました。全取引は事後の「諸葛亮」ではなく、事前の計画、事中の実行、事後の検証に基づいています。

三、下半週の操作方針

ビットコイン4時間足：（モメンタム量化モデル＋価格差取引モデル）

4時間足の技術構造を見ると（上図参照）、ビットコインは現在86,500ドル付近で有効なサポートを得ており、多くの技術指標が売られ過ぎのゾーンに入り、短期的な売り圧力は解放されつつあります。市場には技術的な反発・修復（レンジ反発）の需要がありますが、下落トレンドの反転を確定させるにはまだ不足しています。

これに基づき、価格は一旦92,000～93,000ドルをテストする反発を予想します。この位置は前期のレンジの中上沿でもあり、再び圧力がかかると見られます。

短期的な取引は引き続きレンジ思考を基本とし、反発してこのエリアに達し、モメンタムの衰退や高値失敗のシグナルが出た場合は、空売りを高値で仕掛けることを検討します。94,500ドルを明確に突破した場合は、迷わず損切りし、市場の動きの構造を再評価します。

四、まとめ

全体として、ビットコインは依然として週初に定めた広範囲のレンジ内で動いています：下限のサポートは反発の余地を提供し、上限の圧力は高値を制限しています。今の段階で単一方向の相場に賭けるよりも、レンジ構造を尊重し、高確度のポイントと厳格なリスク管理に集中すべきです。

レンジ相場の中では、柔軟な対応戦略を立てて安定した利益を確保することが、方向性の判断よりも重要です。

免責事項：上記内容はあくまで個人の市場見解の共有であり、投資の推奨を意図したものではありません。暗号資産は変動が激しいため、自己判断とリスク管理を徹底してください。