あなたはこのような無力感を経験したことがありますか？7、8回の取引に成功しても、一度の大きな損失で元本を失う。大きく上昇しそうだと感じて全資金を投入したら逆にロスカットされてしまう。やっとの思いで一波の相場を掴んだと思ったら、始動時に先に逃げてしまう。

これは運が悪いわけではなく、根本的には数学を理解していないからです。

私は長年取引コミュニティにいますが、ある法則に気づきました：儲かるトレーダーと破産する個人投資家の違いは、テクニカル分析の腕前ではなく、いくつかの基本的な数学的論理の理解度にあります。今日はそれを解説します。プロのトレーダーはすでにこれらを完全に理解していますが、多くの人はまだ無知のままです。三つの数学的真実をお伝えします。

**第1の真実：高勝率は巨大な落とし穴**

これが最も陥りやすい罠です。個人投資家の目には、勝率が高いほど良い—70%、80%、中には90%勝率を自慢する人もいます。しかし、私が実際に見たケースは、逆の結果を教えてくれます。

あるトレーダーは勝率92%と高いですが、無敵に見えますよね？しかし、彼は破産しました。なぜか？彼の戦略は小さな利益を狙うもので、1回の取引で1%から2%しか稼ぎませんでした。でも、大きな相場が来ると、1回の損失は25%にもなるのです。100回正しい取引をしても意味がありません。

データはどう言っているのか？私が関わったプロの取引コミュニティで統計を取った結果、勝率は最高でも50%から60%程度ですが、これらの人々の損益比は1.5:1以上に達しています。結果はどうか？このグループは、勝率の高い人たちよりも、年間で遥かに多く稼いでいます。

別の角度から考えると、自分が何度も間違えても良いから、正しいときに多く稼ぐ方が長期的には安定した利益を得られるということです。これは迷信ではなく、純粋な数学の話です。

今あなたがすべきことは何か？最近の30回の取引を見てみてください。勝率が70%以上なら、すぐに1回あたりの利益を確認しましょう。もしかしたら、小さな利益を稼ぎつつ、大きな損失を出しているかもしれません。この場合の解決策は、勝率を上げることではなく、利益の幅を広げ、損失の範囲を縮小することです。

**第2の真実：ポジションサイズこそが生死を分ける**

これが最も重要です。何人が「この取引は非常に安定している、全資金を投入しよう」と思った瞬間に破産するのでしょうか？私も多くのこうした話を聞いてきました。

では、ポジションサイズはどう計算すれば良いのか？非常にシンプルな公式があります：

1回の取引での最大損失 = あなたの総資金 × リスク係数

例を挙げましょう。あなたの口座に1万USDTがあるとします。リスク係数は2%（これは多くのプロトレーダーが選ぶ設定）とします。すると、1回の取引で許容できる最大損失は200USDTです。

次に重要なのは、仮にビットコインの相場が上昇トレンドだと想定し、ストップロスを1000USDT下に設定した場合です。あなたは何単位のポジションを持つべきか？逆算してみましょう：200USDTの損失 ÷ 1000USDTのストップ距離 = 0.2ビットコイン。これがあなたの適正なポジションサイズです。

多くの個人投資家の問題点は何か？彼らは逆に考えます。まず0.5ビットコインのポジションを持つと決めてから、近いストップロスを探すのです。こうなるとリスクはコントロールできません。

あなたのリスク係数は必ずしも2%である必要はありません。保守的な人は1%に下げることもできますし、積極的な人は3%に上げても良いでしょう。ただし重要なのは、この意識を持つことです：各取引の最大損失は事前に正確に計算しておく必要があります。

**第3の真実：保有時間と利益は逆比例、信じられないなら試してみて**

これがあなたの考え方を覆すかもしれません。多くの人は長期保有が良いと考えていますが、実際には利益を得るどころか、何度も振り落とされてしまいます。

ビットコインのような変動性の高い資産について、プロのトレーダーは次のようなパターンを持っています：超短期取引（数時間以内の変動を狙う）か、中期（3〜5日間持つ）。最も厄介なのは中間の期間—数時間から数時間の間にポジションを持つことです。この場合、ストップロスは非常に狭く設定しなければなりません（まだ目標価格に到達していないため）。しかし、市場が少しでも逆行するとすぐに損切りされてしまいます。

この考え方を裏付けるデータはありますか？私が関わる取引コミュニティのデータを見ると、超短期トレーダー（数分から数時間の保有）と中期トレーダー（数日間の保有）の年間平均利益は、「長期保有を目指しつつ頻繁に方針を変える」トレーダーよりも高い傾向にあります。

だから、自分にルールを設定してください：エントリー前にこの取引は何タイプかを決めること。今日の変動を狙うのか、今週のトレンドを狙うのか。決めたら、その時間軸に沿って従うこと。逆に動いたからといってすぐに手仕舞いするのは避けてください—それはあなたが振り落とされるサインです。

まとめると、利益を増やすには勝率を上げるのではなく、損益比を管理すること。ポジションサイズは感覚ではなく、数学的に計算すること。保有時間も想像ではなく、エントリー前に立てた計画に従うこと。この三つの数学的真実は、一見すると非常にシンプルですが、実際に実行できている人はすでに市場で大きく稼いでいます。