私の平均回帰取引戦略

すべてのトレーダーは、価格が下落しているときに買い込んだにもかかわらず、価格がさらに下落し続ける感覚を経験したことがあります。 私はかつて自己取引のトレーダーであり、暗号通貨の取引を8年間行ってきました。1分足のチャートで逆方向に取引する正確な方法と、「価格が下落しているときに買い込んでしまい、最終的にさらに下落する」ことを避けるために私が考えるすべてのことを説明します。 教訓1. 主要な取引スタイル2つ (勢いと平均回帰)

価格がサポート/レジスタンスレベルに近づくとき、私には3つの決定しかありません：

1. このレベルをブレイクする「勢い」に賭ける (Momentum)
2. このレベルから逆方向に動く「平均回帰」に賭ける (Mean Reversion)
3. 何もしない。取引したくない。 (Staying Flat) 多くのトレーダーはYouTubeの「サポートで買い、レジスタンスで売るべきだ」という動画をたくさん見ていますが、これは全く正しくありません。 価格の動きは常に変化しているため： 時には1つ目の選択肢が最良 時には2つ目の選択肢が最良 そして、時には3つ目の選択肢が最良 状況次第です。 最も重要なのは何か？ 現在の市場条件です。 詳しく見ていきましょう ↓ 教訓2. 逆方向取引の最良/最悪の条件 + アラート設定 市場は蓄積段階と拡大段階を経ます。

蓄積段階＝価格が振幅し、ピークと谷の間で弾みながら動く。 これは逆方向取引にとって最適な環境です。

拡大段階＝トレンドが形成され、価格が一方向に連続して動く。 これは逆方向取引にとって最も悪い環境です。 ❗️注意：ブレイクアウト取引にとって最良の条件は逆に逆方向取引にとって最悪の条件です。逆もまた然りです。戦略を深く理解すればするほど、逆の戦略も理解できるようになります。 教訓3. 逆方向取引のための「市場スキャン」方法 + アラート設定 まずは、(エントリー/ストップロス/利確)のルールを考える前に、最適な市場環境を特定することが重要です。 あなたの想像例：あなたの凧が空に飛べるかどうかを賭けているとします。 空力を最適化するか、天気の条件を読む力を最適化するかのどちらかです。 外に嵐があれば、凧の設計がどれだけ悪くても関係ありません。空力が悪くても飛びます。 外に風が全くなければ、完璧な設計でも飛びません。 したがって、天気の条件を読むことの方が、凧の設計を完璧にするよりもはるかに重要です。 凧＝あなたの取引戦略 天気＝現在の市場条件 私は市場をスキャンするために2つのステップを行います：

1. Veloでトレンドの方向性を確認
2. VeloとOrionの両方を使って「面白い潜在銘柄」をマーク 以下に2つのステップを詳しく説明します ↓ ステップ1. Veloでのトレンド偏差の確認

素早く感謝を伝えたいのは@velo_xyz@、素晴らしいデータ分析プラットフォームを構築してくれてありがとう。🤝

Veloでトレンドを判断しようとするとき、(好きなスクリーニングツールやツール群)、結果は3つに分かれます： ほとんどの銘柄はその日に大きく下落している。 (下降トレンド)ほとんどの銘柄は均等に利益を分散している。いくつかは上昇し、いくつかは下落している。 (トレンドなし)ほとんどの銘柄はその日に大きく上昇している。 (上昇トレンド) ほとんどの場合、私は2つ目の選択肢を選びます。なぜなら、ほとんどの日においてほとんどの銘柄は利益を均等に分散しているからです。これは普通のことであり、特定の日にトレンドがない場合は全く問題ありません。 まれに、私は1つ目と3つ目の選択肢を選びます。これは例外的なケース、つまり(稀な状況)、すべてのアルトコインが一方向に狂ったように上昇または下落しているときです。 私のトレンドに基づく進め方は次の通りです：

ほとんどの時間、「特定のトレンドに偏らない」状態です。だからこそ、私は高品質な取引設定を探すだけで十分です。 唯一、特定のトレンドに明確な偏りがある場合に、低品質の取引設定も許容します： 🐻下降トレンド：低品質のショート設定も許容できるが、より高品質のロング設定には厳しくなる必要があります。 🐂上昇トレンド：低品質のロング設定も許容できるが、より高品質のショート設定には厳しくなる必要があります。 ⚠特定のトレンド偏りなし：通常の取引設定だけを探します。 ステップ2. 「面白い潜在銘柄」をマーク ここでは、VeloとOrionの両方を使って、「面白い潜在銘柄」をマークします。 リストに約5〜6銘柄が集まったら、次のステップに進みます (詳しくは後述)、そしてテクニカル分析を行います：サポート/レジスタンスレベルを引き、アラートを設定します。 「面白い潜在銘柄」となる2つの主な要素： 1( ほとんど横ばいの銘柄)一方向に動いていない) 2( 最近大きく上昇または下降した銘柄)縦方向に大きく動いた) まずは、Veloのスパゲッティチャートを使い、その日の最も大きく動いた銘柄を見て、潜在的な変動範囲を探します。

次に、TradingViewのウォッチリストに追加します。 ⚠️注意：マークするときは、次の分析のために銘柄リストを準備している状態です。 ↓

次に、Orion Terminalに切り替えます。 ここでは、(BTC、ETH、LTC、XRPなどの「メジャー銘柄」を除くすべてのアルトコインのリストをスクロールして確認します。)

主に、ボラティリティが高く、時価総額が低く、過去5分間の取引量が最低50万ドルのアルトコインを探します。 Veloでの取引と同じように、正確に2つのことを行います：

1. 取引量が過去5分間に最低50万ドルの銘柄を素早くスキャンし、「変動/横ばい」に見える銘柄をマーク
2. 「5分間の変化率」を使って、最近1.5%以上の変動をした銘柄を検出。5分間で1.5%以上の大きな上昇または下落は、「急激な価格変動」を示す可能性が高く、逆方向取引にとって非常に良いシグナルです。これについては後述します。

❗️コツ：Orionでアラートを設定するのは非常に簡単で、銘柄が急激に動いたときに通知を受け取るのに役立ちます。 教訓4. 好きなサポート/レジスタンスレベルとアラート設定 この段階で、私はすでに約5〜6銘柄を「かなり面白い」としてマークしていますが、その銘柄についての詳細な分析はまだ行っていません。 次の2つのステップをすぐに行います： 各銘柄にサポート/レジスタンスレベルを引く アラートを設定 このセクションでは、「どこ」で取引したいかについて説明します。後のセクションで「どうやって」取引するかも詳しく解説します。 取引レベルの選択 ↓

USDの量が多いほど、特定の価格での指値注文に資金が集中しやすくなり、その指値に対して成行注文が入りやすくなります。 成行注文が多くなるほど、その後の価格変動も大きくなると予測できます。 私は主に、振幅のピークと谷を狙います。

ピーク＝最も高い価格＝空売りのチャンス ⤵️ 谷＝最も低い価格＝買いのチャンス ⤴️ ただし、私は価格が回転点から少なくとも1時間離れたレベルにいるときに注目します。 長期間にわたり価格が特定のレベルから離れているほど、市場参加者はそのレベルに指値を置く時間が増えます。 ❗️注意：一般的に、価格が長期間特定のレベルから離れているほど、そのレベルに指値注文が多くなると期待できます。(他の要素が同じならば)。

✏️サポートとレジスタンスを引くとき： 重要なサポートとレジスタンスは2つずつだけに絞ります。 理由は、価格がまだ到達していない場所にレベルを引くのは時間の無駄であり、注意散漫になるからです。 🚨アラート設定時： サポートまたはレジスタンスに向かう途中の「道中」アラートを2〜3つ設定し、そのレベルに到達したときに直接通知するアラートも1つ設定します。 理由は、価格がサポートやレジスタンスに近づいたときに通知を受け取り、準備と意思決定の時間を確保したいためです。 これにより、価格がレベルに触れた瞬間に通知を受けて即座に判断を下すよりもはるかに良いです。 教訓5. ルールの論理：エントリー/ストップロス/利確 これまでの教訓4では、「どこ」で取引したいかについて話しました。 この教訓では、「どうやって」取引を実行するか、具体的な方法について説明します。 逆方向に取引するための2つの主要な方法：

1. 失敗したブレイクアウトを逆方向に取る

2. 急激な上昇を逆方向に取る 以下に文章とスクリーンショット例を示します。 失敗したブレイクアウトの逆方向取引 ↓

3. エントリーポイント：価格がレジスタンスに触れ、拒否され、その後反対側にクローズする。

4. 利確ポイント：次のサポート/レジスタンスレベル(逆方向のポイント)。私は「指値注文」を狙っているため、成行注文で決済できるポイントで決済したい。理想的には、ストップロスを突破したトレーダーの損切りポイントで利確したい。

5. ストップロス：次の逆方向のポイント(同じ方向)。私は通常、利益の1〜1.5倍のストップロスを設定します。まれに、利益の1.5倍以上のストップロスを設定することもあります。 ファストスパイクリバーサル例 ↓

実際の取引例を以下に示します ↓

1. エントリーポイント：価格が「急騰」し、レジスタンスに達し、その後拒否されて下にクローズ。私は「構造のブレイク」が起きた瞬間にエントリーします。

2. ストップロス：上昇の「最高値」ポイント、構造をブレイクした後。

3. 利益目標：上昇の起点または標準的な1R目標(1R＝エントリーからストップロスまでの距離とほぼ同じ)。 教訓6. 取引の質をどう判断するか (低/中/高) どんな戦略でも重要なのは、すべての取引が同じではないことを認識することです。たとえエントリー/エグジットルールが同じでも。

私が取引の質を判断するために最も重要な3つの変数 ↓

変数1) そのレベルにどうやって近づいたか？(理想は急激な動き) 変数2) 取引量はどうだったか？(理想は徐々に減少) 変数3) 価格の動きは左側のチャートでどう見えるか？(激しい変動範囲内での動き)

これらの変数が多く一致すればするほど、取引の質は高くなります。 逆に、変数が矛盾している場合は、取引の質は低くなります。 ✅3/3つの変数の一致✅：最も高品質な設定では、より多くリスクを取りますし、より広い目標を狙います。 ⚠️2/3つの変数の一致⚠：ほとんどの時間、市場は完璧な設定を提供しません。ほとんどの場合、1つの変数が反対の方向を示すこともあります。これは問題ではありません。取引の「大部分」が私に有利な方向に偏っている限りです(このとき、2つの変数が一致している)。このとき、私は自分の判断を使って「ノー」と言い、低品質の取引を拒否します。 ❌1/3または0/3の一致❌：絶対に取引しません。これは、逆方向にブレイクアウトする可能性のある取引を検討するタイミングです。これらの状況は逆方向の逆張りには非常に良くありません。 高品質な逆方向取引の例 ↓

価格がレジスタンスにどう近づいたか？ 急騰した瞬間 ✅ 取引量はどうだったか？ 横ばい ⚠️ (完璧ではないが許容範囲) 左側のチャートはどう見えるか？ 非常に振動している/横ばい ✅ 低品質な逆方向取引の例 ↓

価格がレジスタンスにどう近づいたか？ ゆっくり動いた ❌ (逆方向には良くない) 取引量はどうだったか？ 徐々に増加 ❌ (逆方向には良くない) 左側のチャートはどう見えるか？ 段階的な動き ❌ (逆方向には良くない) ❗️注意：このような価格動向と取引量の銘柄は、逆張りよりもブレイクアウトに適しています。 ⚠️読者への注意⚠️ 最後の教訓に進む前に、私が逆張り取引で重要だと考える追加のコツをすべて紹介します ↓ 追加のコツ#1：「構造ブレイク前の時間」と「取引の質」の関係 1分足の急騰逆張り取引を観察するときのポイント 👀 • 構造が崩れるまでの時間が短いほど、逆張りには良い。 • 構造が崩れるまでの時間が長いほど、逆張りには悪い。

追加のコツ#2：ピーク付近の取引量が多いほど、より強い逆転を予測できる。

ショートで資金を稼ぐ戦略： • 「急騰」しながら範囲内に閉じ込められた価格 • ブレイクアウトショートを仕掛けて巻き込まれる • 構造をブレイクした後にロング • 急騰の起点に価格が戻る • その起点で利確して退出

シンプル化すると↓ 本当に価格を動かすのは「成行注文の実行」だけです ↓ みんなは成行注文でポジションを開き、また成行注文でポジションを閉じることができます。 ただし、ここで重要なのは： ポジションを開くのは「自己責任」です。価格が逆方向に動き始めたときに、買いポジションを開くかどうかはあなたの選択です。 ポジションを閉じるのは「義務」です。価格があなたの望む方向と逆に動き始めた場合、あなたは強制的にポジションを閉じて損失を確定させる必要があります。ストップロスや清算注文が作動します。 ❗️コツ：エントリーから目標価格まで価格を動かすには、あなたのエントリー後に成行注文が必要です。 私の他のトレーダーが私のエントリー後に「開き」または「閉じ」る必要があります。 前述のとおり、「開く」は自己責任であり、競争は速さの勝負です。私と同じ取引アイデアに参加しようとする他のトレーダーと競争します(。 しかし、「閉じる」は義務なので、こちらの方がはるかに信頼性があります。 ❗️コツ：多くのトレーダーが巻き込まれ、その後ポジションを閉じるほど、私の目標に向かって価格を動かすプレッシャーが増します。 以下の2つの例を比較してください ↓ 例1：100,000ドルのショートポジションが巻き込まれる。半分がポジションを閉じると、成行買いは50,000ドルだけ。薄い板でも、50,000ドルの買い注文だけでは価格はあまり動きません。 例2：5百万ドルのショートポジションが巻き込まれる。半分がポジションを閉じると、2.5百万ドル以上の買い注文が実行される。ほとんどのアルトコインで、2.5百万ドル以上の買い注文があれば、価格はかなり動きます。 ポイント： これが「私の逆張りシグナルの第1ステップ」の重要性です： 「最初に重要なレジスタンスに触れるとき、多くの指値注文がある」こと。 多くの指値注文＝火に油を注ぐ燃料の量が多い。 図解 ↓

追加のコツ#3：MAやVWAPを使ってトレンドを評価 この原則は、どんな種類の移動平均線にも適用できます。MA、EMA、VMA、VWAP、その他の「平均価格」系の指標を使っても、基本的な考え方は変わりません。 MAに触れない＝上昇/下降トレンドの可能性が高い。)逆張りには不向き( ❌ MAに何度も触れる＝変動/横ばいの可能性が高い。)逆張りに適している( ✅ 教訓7. 損切りをどう行うか：ストップロスに到達する前に取引を終了させる方法 ↓ このトピックに入る前に、簡単な背景を説明します： 私の月末の取引利益は、「期待値」)EV(の合計に基づきます。 私が毎月得られる期待値を決める4つの変数：

1. 取引頻度：月平均取引回数(
2. 平均利益規模
3. 平均損失規模 4( 勝率：%) この教訓は、変数3)平均損失規模)を減らす方法についてです。ほとんどの要素はそのままで。 損失を早めに抑えることができれば、月間の利益は増加します。 損切りを早めるためには、「無効化条件」が必要です。 無効化条件とは、「その条件が満たされたら、そのアイデアは無効」または「間違い」とみなす条件です。 ❗️コツ：IF→THENの命令を使うのが好きです。Xが起きたら、市場は取引を終了します。 私が使う2つの主なキャンセル方法： 価格に基づくキャンセル： 「特定の価格動き」があったら→取引を終了 時間に基づくキャンセル： 「一定時間経過」→取引を終了
4. 価格に基づく無効化 これを理解する前に、2つの用語を定義します： MAE＝最大逆行距離（Maximum Adverse Excursion） FTA＝最初のトラブルエリア（First Trouble Area）

私が勝ち取る取引の平均逆行距離（MAE）を理解すれば、どれだけの「余裕」を持たせるべきかがわかります。 例：勝ち取引は平均して-0.3R逆行してから目標に到達すると仮定します。 もし価格が-0.2R逆行しているなら、慌てる必要はありません。取引は平均的な勝ち取引の範囲内です。忍耐強く持ち続けます。 もし価格が-0.8R逆行しているなら、決断すべきです。これは異常な逆行レベルだからです。私の勝ち取引は通常これほど遠くまで逆行しません。したがって、決断して閉じるのが妥当です。 私のストップロス前に決済する原則： 「1本のローソク足がFTAを超えて終わったら」→「取引を終了」 FTA＝最初の問題エリア（First Trouble Area）で、ストップロスまでの道のりの上にあるレベルです。 私がFTAを設定する方法は、私の取引のMAE平均値に依存します： 高品質な取引＝MAEが低い＝FTAを狭く設定＝余裕が少ない(より早く無効化できる) 低品質な取引＝MAEが高い＝FTAを広く設定＝余裕が多い(早期に無効化しやすい) 要するに、取引の質が高いほど、アイデアが早期に無効化されやすく、損切りも容易になるわけです。 ❗️コツ：勝ち取引の最大逆行距離（最大逆行距離の平均値）を収集すれば、より早く正確に損切りできる値がわかります。 2. 時間に基づく無効化 🤔質問：🤔 私の平均的な勝ち取引は約45〜60分で完了します。もし600分間同じ取引に巻き込まれたら、それは普通の勝ち取引のように機能しますか？ 💡回答：💡 いいえ、普通の勝ち取引のようには動きません。 🧠ポイント：🧠 通常の勝ち取引と比べて、異常に長く動いているポジションは、早期に決済すべきです。 動いていない取引から抜け出したいのです。 正常な取引に近い状態を維持したいのです。 結論 この記事の最後まで読んだあなた、おめでとうございます！ 🫡 以下に7つの教訓の要約を示します：

1. 逆張り取引は、「サポート/レジスタンスからの反発」に賭けるもので、「ブレイク」ではありません。
2. 逆張り取引は、「トレンド」環境よりも「横ばい」環境の方がやりやすい。
3. 取引開始前に「市場スキャン」を必ず行います。目的は、現在の市場状況を把握し、面白い潜在銘柄を選定することです。 4( 価格のピークと谷で取引し、サポート/レジスタンスに複数のアラートを設定して、価格がそのレベルに近づいたときに通知を受け取る。十分な時間を確保して意思決定を行う。
4. 失敗したブレイクアウトと急騰逆張りの両方を行います。どちらも基本的なアイデアに基づいています。価格がレベルに触れ、トレーダーがブレイクを狙い、拒否され、逆張りのトレーダーが巻き込まれ、価格が私の目標に近づくときに取引します。 6( 逆張りのすべての取引に対して、3つの重要な変数を考慮します。最近の1〜10分の偏差、取引量、価格動作の形状（4〜8時間前の動き）。
5. 価格がFTAを超えて終わったら、損切りします。FTAは私のMAEデータに基づいて設定します。