VWAP – Мощный инструмент для определения точек входа и выхода из сделки

Почему трейдеры обращают внимание на VWAP?

Когда вы смотрите на график цен, объем торгов — это источник информации, который чаще всего игнорируют. Индикаторы, такие как RSI, MACD или Bollinger Bands, могут помочь определить импульс, но они не учитывают реальный объем — фактор, который профессиональные трейдеры считают ключевым.

VWAP (Средневзвешенная цена) — это мост между движением цены и объемом. Вместо того чтобы смотреть только на цену закрытия, VWAP рассчитывает среднюю цену, по которой фактически прошли сделки, основываясь на объеме. Это делает его чрезвычайно полезным инструментом как для краткосрочных трейдеров, так и для институциональных фондов.

Что такое VWAP — определение и практическое значение

VWAP — это аббревиатура от Средневзвешенная цена по объему. Она показывает вам среднюю цену, по которой торгуется актив за определенный промежуток времени, учитывая объем каждой сделки.

Представьте, что вы — трейдер, которому нужно купить 1 миллион единиц какого-либо актива. Вы не можете купить все сразу, потому что это повлияет на рыночную цену. VWAP помогает определить «справедливую» цену на основе рыночной активности. Если вы покупаете ниже VWAP, вы получаете хорошую цену. Если выше — платите больше среднего уровня.

Как рассчитывать VWAP — формула и пошаговая инструкция

На торговых платформах VWAP рассчитывается автоматически. Однако понимание формулы поможет вам использовать его более эффективно: