2025-12-26 18:22:45

Recentemente, a equipa de desenvolvimento lançou um robot de trading quantitativo que apresentou resultados bastante positivos. No dia 12 de dezembro, realizámos uma revisão completa do desempenho do robot em condições reais de mercado. Como correu? O desempenho superou os principais índices $SPY e $QQQ, embora na altura ainda estivesse ligeiramente atrás do $IWM, mas até à terça-feira, com os dados mais recentes, o robot já tinha ultrapassado o IWM.

Como os dados mais recentes são encorajadores, organizei o relatório de análise do dia 12, como um registo de fase. No entanto, é importante esclarecer que os ativos negociados pelo robot foram rigorosamente selecionados, e o período de backtest ainda não é particularmente longo. O nosso plano é obter pelo menos dois anos de dados de trading em condições reais para realmente validar a estabilidade da estratégia.

Há uma coisa que tenho de avisar com antecedência: não confie demasiado nos backtests históricos. Por mais bonito que seja o modelo, o backtest é apenas uma simulação do passado, e o mercado real muda num instante. A única forma de verificar se uma estratégia quantitativa funciona é observar os resultados reais do trading em condições reais. Outras referências têm um valor limitado.

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GweiWatcher

· 5h atrás

Hmm... Os dados de backtest estão realmente bons, mas ainda quero esperar dois anos para falar. Ficar entusiasmado assim que superar o IWM? Vamos esperar um pouco mais. Mesmo que o robô corra mais rápido, precisa resistir ao teste do mercado em baixa. Bem dito, não se deixe cegar pelos dados históricos. O mercado real é que conta de verdade. Esse tipo de coisa tem mais medo de overfitting, vou considerar entrar após rodar dois anos de dados.

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LayoffMiner

· 6h atrás

Espera aí, este tipo realmente se atreve a mostrar os dados de backtest? Só quero perguntar, quantas estratégias quantitativas que ainda estarão vivas daqui a dois anos? Contanto que o backtest fique bonito, tudo bem, afinal, os dados falarão quando houver perdas. Já vi muitas dessas táticas de "vacinação preventiva", mas no final das contas, ainda depende de aguentar o tranco no mercado real. Vamos parar por aqui, não se empolgue ainda, só vamos falar disso quando o mercado em baixa chegar. É interessante, só não sei se a lógica de seleção de ações deles está mais uma vez escondida atrás dessa história de "filtragem rigorosa".

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MetaverseLandlady

· 6h atrás

Hmm... Dois anos de dados é que contam, ainda é cedo demais para falar de superíndices Backtesting é tudo mentira, é mesmo desta vez? Incrível, conseguir manter-se estável por dois anos e ainda assim se gabar Como se fosse mais uma história de backtest com resultados explosivos... Vamos falar daqui a dois anos de negociação real, agora não faz muito sentido Espera aí, este robô está a usar dinheiro de verdade na operação? Dar uma vacina preventiva é interessante, pelo menos sabe quanto vale de verdade

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LuckyBlindCat

· 6h atrás

Só trabalhou alguns meses e já sai por aí se gabando, realmente espere mais dois anos para falar alguma coisa Backtest bonito, mas de que adianta? O que importa é o trading real, com dinheiro de verdade Robôs vencendo índices? Eu rio, primeiro sobrevive a um mercado em baixa antes Mais uma vez, é questão de humanos, não de quantificação ou robôs Quando os dados estão bonitos, todos querem compartilhar, mas nos meses de prejuízo, por que você não viu você postar? Superar ou não, que seja, não precisa ficar colocando tanta cautela assim Qual é o retorno anualizado? Ainda assim, não é conveniente divulgar, né? Será que é só viés de sobrevivência? Os ativos escolhidos já eram fortes desde o começo

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DeFiAlchemist

· 6h atrás

*ajusta instrumentos alquímicos* backtesting é como ler a pedra filosofal à luz de velas... a verdadeira transmutação acontece quando a volatilidade do mercado atinge às 3h da manhã. dois anos de dados ao vivo? esse é o único cadinho que vale a pena examinar. spy e qqq são meras sombras comparadas ao verdadeiro teste de equilíbrio do protocolo.

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