В последнее время многие спрашивали меня, почему, по моему мнению, альткоины легче понять, чем ETH. Вместо пустых разговоров лучше напрямую делиться практической логикой удвоения счетов в этот период.

Альткоины, особенно у тех, у кого относительно концентрированный рынок, есть явное преимущество: низкий уровень шума. Когда цена достигает ключевого уровня или испытывает боковое колебание в ожидании пробоя, движение обычно чистее, а вероятность ложного пробоя значительно ниже, чем у ETH. Я должен пожаловаться на ETH: независимо от того, как развивается следующий рынок, он обычно пробивает предыдущий максимум или минимум, чтобы поглотить ликвидность, что, честно говоря, довольно раздражает.

Моя основная операционная идея — войти вопреки тренду. Короткие позиции в обратном режиме, когда рынок растёт, и длинные позиции в обратном, когда рынок падает — но самое важное здесь — это тайминг. Я разделил это на два измерения: первое — абсорбция, второе — структурное положение ключа.

Что такое поглощение? Проще говоря, цена не может подняться один-два раза подряд на определённой позиции, и тогда я открою короткие позиции на максимуме. Но суть в том, что я должен быть уверен, что если я упущу лучший момент, то предпочту не двигаться. Вместо того чтобы терять гонорар без благодарности, лучше дождаться следующей возможности. Ключевые позиции более просты — максимумы или минимумы ETH на дневном графике, которые часто служат поддержкой или давлением последующих шоков.

Ритм фиксации прибыли устроен так: когда появляется сигнал поглощения на часовом уровне, я сначала закрываю половину позиции, а затем перемещаю стоп-лосс на начальную цену — чтобы не потерять деньги. Если тренд подтвердится, что тенденция продолжится, я добавлю ещё одну волну позиций на откат. Но как только происходит поглощение или шок-тренд в ключевых позициях, я полностью опираюсь, потому что это часто указывает на поворотный момент на определённый период.

Возьмём последний график в качестве примера, причина, по которой я вошёл на рынок с жёлтой точки, заключалась в том, что он не пробил предыдущий максимум, и одновременно было явное поглощение. Прямое очищение ниже связано с тем, что было обнаружено слабое снижение, и сразу же было проведено бэкхенд в лонг и очистило позицию в красной и синей позициях. Эти две волны операций кажутся незначительными волатильными, но на самом деле они движутся на 1%-1,5%, а при 60-кратном левередже ужас доходности можно представить.

Наконец, я хотел бы дать вам предложение, которое я узнал из предыдущего чтения — раз мы чувствуем, что риск приближается, почему нам нужно ждать стоп-лосса, чтобы закрыть позицию? Активная защита часто более выгодна, чем пассивный стоп-лосс.