Una gestión de riesgos efectiva requiere sistemas que se adapten a la volatilidad del mercado y manejen activos no convencionales. Un modelo de margen aislado proporciona el marco necesario: mantiene las posiciones separadas, simplifica los cálculos de margen y liquidación, y permite tasas de financiación calibradas para mercados con poca liquidez. Esta arquitectura resulta esencial cuando la liquidez es limitada. Los operadores que trabajan con activos emergentes o de bajo volumen se benefician particularmente de estos controles estructurados, que previenen liquidaciones en cascada y ofrecen transparencia en la gestión de las posiciones.