Desde o design da estratégia até a validação em mercado real, esta estrutura de quantificação percorreu muitos obstáculos. No início, investiu-se muito tempo na organização de diversos sinais de negociação e combinações de parâmetros, realizando backtests um a um com dados históricos — apenas o ciclo de testes foi executado mais de mil vezes, incluindo cenários de perdas e de lucros. Todo o processo de iteração foi aprimorado continuamente com ferramentas de código, aplicando várias técnicas de ajuste de parâmetros e otimização, até finalmente estabelecer um modelo de lucro diário relativamente estável. Embora os ganhos reais na negociação quantitativa sejam influenciados por múltiplos fatores, esta estrutura apresentou um nível de desempenho de aproximadamente 30% de lucro diário nos dados de backtest. O mercado está sempre mudando, e a otimização de estratégias está sempre em andamento.