Neste domingo, vamos focar no mercado de Ethereum (ETH) e prever a possível recuperação que pode ocorrer na próxima semana. Recentemente, a desaceleração das relações econômicas entre a China e os Estados Unidos, bem como a possibilidade de diálogo entre as partes, promete injetar uma dose de ânimo no mercado. Os analistas de mercado também continuam a emitir sinais otimistas, deixando-nos ansiosos para o desempenho da próxima semana.

Vamos analisar profundamente os dados atuais de opções e buscar potenciais movimentos de mercado. A partir da volatilidade implícita (IV), observa-se uma tendência geral de queda, o que é um sinal positivo, indicando que as preocupações do mercado estão se dissipando. Embora o valor da reversão de risco (RR) ainda seja negativo, tem subido continuamente em direção a valores positivos nos últimos dias, refletindo que o sentimento do mercado está se recuperando.

De acordo com os dados de Open Interest (OI), houve um grande aumento de posições na marca dos 4000 dólares ontem, o que pode indicar que os investidores compraram opções de compra apostando na recuperação. Os dados de exposição ao gamma mostram que a marca dos 4000 dólares também é onde se encontra o maior gamma negativo, e espera-se que este nível se torne o foco de intensa disputa entre os lados comprador e vendedor.

Análise abrangente sugere que 4000 dólares pode se tornar o nível alvo para uma recuperação de curto prazo, enquanto 4200 dólares pode enfrentar uma resistência significativa. Para os negociantes de opções, pode-se considerar comprar opções de compra com preço de exercício de 4000 dólares com vencimento em um mês, ou vender opções de compra com preço de exercício de 4200 dólares que vencem esta semana.

É importante notar que prever a tendência de preços muitas vezes é como apostar na loteria. Recomenda-se que os traders de opções se concentrem mais na dimensão da volatilidade. Atualmente, a volatilidade implícita está em tendência de queda, o que representa uma boa oportunidade para a estratégia de venda de opções straddle; pode-se considerar posicionar vendas duplas com delta em 0.1, apostando na queda da volatilidade.

Com a possibilidade de os EUA iniciarem um ciclo de redução das taxas de juro no final de outubro, o mercado pode manter uma postura de oscilação antes disso. Quer seja uma recuperação ou uma correção, é muito provável que já estejamos na zona de fundo. À medida que o ciclo de redução das taxas avança, uma grande tendência de alta pode estar prestes a surgir. Mantenha a confiança e tenha paciência para esperar o ponto de viragem do mercado.

Neste mercado cheio de oportunidades, desejo a todos os investidores que se tornem amigos do tempo e obtenham retornos significativos em investimentos de longo prazo.