As grandes instituições de quantificação no mercado internacional costumam ter um desempenho moderado, enquanto no mercado doméstico colhem resultados bastante positivos. O que está por trás disso? As diferenças no quadro regulatório parecem ser a chave.
A estratégia dos Estados Unidos é bastante clara — desde 2010, reduzir a velocidade do trading de alta frequência, limitando a 15 ordens por segundo. Em contrapartida, no mercado doméstico, mesmo após ajustes, ainda é permitido um volume de até 300 ordens por segundo.
Curiosamente, esses sistemas tecnológicos de trading foram todos importados dos EUA. Então, surge a questão: por que a mesma tecnologia apresenta tamanhas diferenças de operação em mercados diferentes? É por causa do grau de maturidade do mercado ou há realmente um viés na abordagem regulatória? A resiliência dos investidores de varejo é realmente tão forte assim?
Essa discrepância regulatória merece uma reflexão aprofundada por parte dos participantes do mercado.
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NotFinancialAdvice
· 12-15 03:10
Haha, 300 ordens no país vs 15 nos EUA, essa diferença é enorme, não é de admirar que os grandes investidores venham ao país para cortar os lucros dos pequenos
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pumpamentalist
· 12-15 02:57
Caramba, esta diferença, 300 pedidos por segundo na China, só 15 nos EUA... Como é que os investidores individuais conseguem lidar com isso?
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tx_or_didn't_happen
· 12-15 02:56
Mais uma vez, essa velha história: 300 na China vs 15 nos EUA, uma diferença de 20 vezes. Os investidores de varejo ainda estão lá felizes, sem perceber que estão sendo enganados.
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DegenGambler
· 12-15 02:43
Porra, 300 pedidos por segundo na China? Nos EUA são apenas 15? Essa diferença é absurda, não é de admirar que as grandes instituições estejam se dando tão bem aqui
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As grandes instituições de quantificação no mercado internacional costumam ter um desempenho moderado, enquanto no mercado doméstico colhem resultados bastante positivos. O que está por trás disso? As diferenças no quadro regulatório parecem ser a chave.
A estratégia dos Estados Unidos é bastante clara — desde 2010, reduzir a velocidade do trading de alta frequência, limitando a 15 ordens por segundo. Em contrapartida, no mercado doméstico, mesmo após ajustes, ainda é permitido um volume de até 300 ordens por segundo.
Curiosamente, esses sistemas tecnológicos de trading foram todos importados dos EUA. Então, surge a questão: por que a mesma tecnologia apresenta tamanhas diferenças de operação em mercados diferentes? É por causa do grau de maturidade do mercado ou há realmente um viés na abordagem regulatória? A resiliência dos investidores de varejo é realmente tão forte assim?
Essa discrepância regulatória merece uma reflexão aprofundada por parte dos participantes do mercado.