VWAP – Ferramenta poderosa para identificar pontos de entrada e saída nas negociações

Por que os traders se interessam pelo VWAP?

Ao olhar para o gráfico de preços, o volume de negociação é a fonte de informação mais frequentemente ignorada. Indicadores como RSI, MACD ou Bollinger Bands podem ajudar a identificar o momentum, mas não levam em consideração o volume real – algo que os traders profissionais consideram um fator crucial.

VWAP (Preço médio ponderado pelo volume) é a ponte entre o movimento de preço e o volume. Em vez de apenas olhar para o preço de fechamento, o VWAP calcula o preço médio pelo qual as negociações reais ocorreram com base no volume. Isso faz dele uma ferramenta extremamente útil tanto para traders de curto prazo quanto para fundos de investimento institucionais.

O que é VWAP – Definição e significado prático

VWAP é a sigla de Preço Médio Ponderado pelo Volume. Ele informa o preço médio pelo qual um ativo foi negociado durante um determinado período de tempo, levando em conta o volume de cada negociação.

Imagine que você é um trader que precisa comprar 1 milhão de unidades de um ativo. Você não pode comprar tudo de uma vez, pois isso alteraria o preço de mercado. O VWAP ajuda a determinar um preço “justo” com base na atividade do mercado que ocorreu. Se você comprar abaixo do VWAP, obteve um preço favorável. Se comprar acima do VWAP, pagou um preço mais alto que a média.

Como calcular o VWAP – Fórmula e procedimento passo a passo

Nas plataformas de negociação, o VWAP é calculado automaticamente. No entanto, entender a fórmula ajudará você a usá-lo de forma mais eficaz: