Hoje os dados mais surpreendentes:

Excluindo os 10 dias de negociação com pior desempenho, o índice S&P 500 aumentou um total de 6400% desde 1995.

Se excluirmos os 10 dias de desempenho mais forte, o retorno nesse período atingiria +1200%, e esse retorno é 5,3 vezes maior do que o último.

Em comparação, o retorno total do índice foi de +2.600%, menos da metade do retorno gerado após excluir os dias de pior desempenho do mercado.

Em 2008, essa diferenciação aumentou, com o mercado passando por 5 dos 10 dias de negociação mais ruins desde 1995.

Em 2020, essa disparidade se ampliou ainda mais, com o S&P 500 passando por 3 dos 10 dias de negociação mais ruins de todos os tempos.

O desempenho crucial de poucos dias pode determinar o desempenho de décadas futuras.