A gestão de risco eficaz requer sistemas que se adaptem à volatilidade do mercado e lidem com ativos não convencionais. Um modelo de margem isolada fornece a estrutura necessária—mantém as posições separadas, simplifica os cálculos de margem e liquidação, e permite taxas de financiamento calibradas para mercados pouco negociados. Esta arquitetura mostra-se essencial quando a liquidez é limitada. Os traders que lidam com ativos emergentes ou de baixo volume beneficiam particularmente de tais controles estruturados, que evitam liquidações em cascata e proporcionam transparência na gestão das posições.