一、核心токен选择（基于Ликвидность与Волатильность双重标准）

1. BTC/USDT: Самый сильный рыночный консенсус, 24-часовой объем торгов стабильно превышает 5 миллиардов долларов, Волатильность обычно поддерживается на уровне 8%-15%, является "безопасным якорем" для контрактной торговли, может нести основную позицию.
2. ETH/USDT: Вторая по капитализации, подвержена катализаторам, таким как обновление Layer2, краткосрочная волатильность выше, чем у BTC, 24-часовой объем торговли превышает 2 миллиарда долларов, подходит для комбинированной торговли с BTC.
3. SOL/USDT: Токен с высокой степенью роста, 24-часовой объем торговли превышает 500 миллионов долларов, волатильность часто достигает более 12%, что может увеличить доходность стратегии, но необходимо контролировать долю позиций.

Два. Основные параметры стратегии контракта (сверхкороткие позиции на 15 минут + динамическое изменение позиций)

1. Базовые настройки

- Направление торговли: Смешанный контрактный набор (основная длинная позиция по BTC/ETH, гибкое переключение между длинными и короткими позициями по SOL)
- Доля позиций: BTC 50%, ETH 30%, SOL 20% (всего 100%)
- Кратность плеча: единая 5-10 крат (баланс доходности и риска ликвидации, избегая экстремальных рисков 200-кратного высокого плеча)
- Правила ввода: при первой открытии позиции используйте только 70% капитала, 30% как резервный залог для защиты от колебаний.

2. Сигнал на открытие позиции (резонанс нескольких индикаторов)

- Временной интервал: основной 15-минутный график, 5-минутный график для вторичной проверки
- Определение тренда: EMA21 на 4-часовом графике направлена вверх — бычий тренд, вниз — медвежий тренд
- Условия входа (должны быть выполнены одновременно):
1. EMA7 и EMA21 формируют золотой крест (бычий) или мертвый крест (медвежий)
2. Цена пробивает максимумы и минимумы трех предыдущих свечей, и объем торгов увеличивается на 150% по сравнению с предыдущей свечой.
3. RSI (14) не превышает 70 (бычий рынок) и не опускается ниже 30 (медвежий рынок), избегайте покупки на росте и продажи на падении
- Торговый период: ключевые операции в пекинском времени 10:00-12:00, 20:00-24:00 во время пиковых колебаний

3. Тейк профит и стоп-лосс с управлением рисками

- Стратегия Take Profit:
- Одна сделка: фиксированное соотношение прибыли к убыткам 1:2 (например, убыток 2%, прибыль 4%)
- Передвижной стоп-лосс: после достижения 50% от целевой прибыли передвиньте стоп-лосс до цены открытия +0,5% (зафиксируйте базовую прибыль)
- Общая прибыль: немедленно закрыть позиции, когда совокупная прибыль стратегии достигнет 35% (перевыполнение уровня повышения)
- Правила стоп-лосса:
- Одинарный стоп-лосс: ≤2% (установить фиксированную точку на 1.5% от предыдущего минимума/максимума)
- Стоп-лосс за сутки: принудительная остановка при убытке 5%, торговля в этот день больше не осуществляется
- Остановка убытков: три раза подряд открытие позиций с убытками, приостановить торговлю на 12 часов

4. Настройка автоматической перестановки портфеля

- Условия срабатывания: перераспределение по порогу, когда доля любой токена в портфеле отклоняется от цели на ≥3%, автоматически перераспределяется (например, если SOL слишком сильно вырос, продать часть позиции и купить BTC)
- Запрет на изменение позиций: при выходе значительных данных за 30 минут до и после, при ставке финансирования > 0.01% (позволяет активные позиции) приостановить изменение позиций

Три. Ключевая дисциплина (основной стратегический доход)

1. Ежедневная торговля ≤ 5 раз, избегайте чрезмерной торговли, чтобы не исчерпать капитал.
2. Позиция по одному токену никогда не должна превышать 10% от общего капитала, а позиция по SOL не должна превышать 5%.
3. Экстремальная ситуация, когда волатильность рынка > 15%, требует немедленного закрытия позиций и приостановки операций.
4. Каждый день 50% прибыли переводится в резерв USDT, чтобы избежать возврата прибыли.

Предупреждение о рисках

Торговля контрактами на виртуальные валюты сопряжена с высокой рыночной риском, указанные стратегии основаны только на исторических данных. В реальных соревнованиях необходимо в реальном времени отслеживать крупные транзакции в сети, чистый приток на биржу и другие динамические показатели, а также предварительно протестировать на симуляционном счете более 2 недель перед реальной торговлей.