Использование данных блокчейна для анализа трендов токенов: стратегия комбинирования индикаторов OI и CVD

Почему важно следить за показателями OI и CVD?

В криптовалютном рынке многие трейдеры мечтают найти перспективный небольшой токен до его взрыва. В сети есть много известных аналитиков, которые дают прогнозы, но редко публикуют конкретные методики. Сегодня мы посмотрим на этот вопрос с другой стороны, через систему ончейн-данных и индикаторов.

Когда вы исследуете токены с низкой рыночной капитализацией, особенно стоит обратить внимание на OI (Open Interest, открытые позиции) и CVD (Cumulative Volume Delta, кумулятивная разница объема). Эти показатели могут раньше ценовых движений отражать истинные намерения участников рынка.

Понимание основ OI и CVD

Что такое OI? Это количество всех незакрытых контрактов с использованием заемных средств на рынке. Рост OI означает, что на рынок заходит больше капитала для открытия позиций, снижение — что капитал выходит или закрывает позиции. Проще говоря, OI — это индикатор активности участников рынка.

Что такое CVD? Он рассчитывается как разница между объемом покупок и продаж (объем покупок - объем продаж). Обратите внимание, что накопление здесь основано на направлении сделок, а не на ценовых изменениях. В трендовом рынке CVD будет показывать устойчивое положительное или отрицательное значение; в боковом движении — колебаться около нуля.

Четыре комбинации сигналов OI и CVD

Эти два индикатора работают лучше всего в сочетании. Рассмотрим четыре сценария:

Сценарий 1: OI↑ + CVD↑ — сигнал на покупку, указывает на увеличение длинных позиций, возможный дальнейший рост рынка

Сценарий 2: OI↑ + CVD↓ — сигнал на шорт, силы продавцов усиливаются, возможен откат

Сценарий 3: OI↓ + CVD↓ — сигнал на фиксацию прибыли у быков, рынок доминируют медведи

Сценарий 4: OI↓ + CVD↑ — закрытие шортов, продавцы уходят с рынка, быки получают передышку

Практическое применение: пример с Velo Data

Чтобы использовать этот метод, нужно работать с платформами вроде Velo Data. Сначала зайдите на страницу рынка, выберите сегмент по рыночной капитализации (большие, средние, малые), а также временной интервал (1 час или 4 часа).

Для поиска токенов с малой капитализацией выберите опцию Small Caps и уменьшите таймфрейм — так можно поймать более волатильные цели.

Далее переключитесь в нижней части графика на “Изменение OI”, который рассчитывается как разница OI между соседними точками. Если значение положительное — покупатели накапливают позиции; отрицательное — продавцы доминируют. Цветовая индикация помогает быстро понять тренд.

Затем посмотрите на график “Normalized OI-CVD” — он показывает, кто активнее в заемных позициях: быки или медведи. Если активность быков сильна, токен может испытывать давление на рост.

Анализ на примере ARPA

Допустим, вы наблюдаете, что OI у ARPA растет, а CVD тоже идет вверх — это базовая гипотеза, что в ближайшее время цена ARPA может немного повыситься.

Но важно учитывать, что если CVD все еще находится ниже нулевой отметки, несмотря на рост OI, это означает, что продавцы все еще преобладают, и рост может быть недолгим, если быки не смогут преодолеть сопротивление сверху.

Если вы торгуете короткими позициями, обязательно ставьте стоп-лоссы и тейк-профиты, потому что индикаторы — это только инструмент для анализа прошлого, а реальный рынок всегда полон неопределенности.

Другие методы усиления анализа

Для повышения точности сделок рекомендуется сочетать OI и CVD с классическими техническими индикаторами, например, EMA. Такой многомерный анализ снизит риск ошибок и поможет принимать более обоснованные решения.

Важные предупреждения о рисках

Все вышеизложенное — это лишь аналитическая точка зрения и личное мнение, предназначенное для учебных целей и обмена знаниями, не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалютный рынок очень рискованный, подходите к нему с разумом, повышайте уровень риск-менеджмента и соблюдайте законы и нормативы своей страны.