Возможности получения прибыли от ценовых расхождений в цифровых активах: стратегия низкорискованной торговли, которую вам нужно знать

Когда речь заходит о заработке в рынке криптовалют, многие думают только о покупке по низкой цене и продаже по высокой. Но является ли это единственным способом? Не обязательно. Криптовалютный рынок предлагает множество способов получения прибыли, и одним из самых низкорисковых методов является торговля на разнице цен — или crypto arbitrage.

Если вы когда-либо чувствовали себя ошарашенным сложными торговыми стратегиями и трудными для понимания рыночными анализами, то arbitrage может стать простым и эффективным решением, которое вы ищете.

Arbitrage в криптовалюте — что это?

Arbitrage в crypto — это стратегия использования различий в ценах одного и того же цифрового актива на разных торговых платформах или рынках.

Почему возникают такие различия? Основная причина — разница в спросе и предложении на различных биржах. Когда вы обнаруживаете эти «пробелы» в ценах, вы можете купить по более низкой цене на одной бирже и продать по более высокой на другой, получая прибыль с минимальными рисками.

Особенность arbitrage в том, что вам не нужно быть экспертом по техническому анализу или глубоко разбираться в психологии рынка. Вместо этого, достаточно заметить возможность разницы в ценах и быстро действовать, поскольку такие ценовые «пробелы» обычно существуют всего несколько секунд или минут.

Распространённые виды ценовых разниц в криптовалюте

1. Arbitrage между разными биржами

Это самый популярный вид. Вы покупаете криптовалюту на бирже, где цена ниже, и продаёте на другой, где цена выше, получая прибыль от разницы.

Практический пример:

Допустим, вы обнаружили, что Bitcoin (BTC) стоит по-разному на двух биржах:

• Биржа A: BTC = $21,000
• Биржа B: BTC = $21,500

Вы можете купить 1 BTC на Бирже A за $21,000, а сразу же продать его на Бирже B за $21,500. В итоге получаете $500 разницу минус комиссии(.

Однако, эта ценовая разница исчезает очень быстро — за несколько минут или даже секунд. Профессиональные трейдеры используют торговых ботов, подключённых напрямую к API бирж, чтобы автоматически обнаруживать и реализовывать такие возможности.

)# Arbitrage между регионами ###Cross-Regional(

Другой вариант — arbitrage между биржами в разных регионах. Биржи в некоторых странах могут иметь значительно более высокие цены из-за локального спроса и инфляции.

Пример: в июле 2023 года Curve )CRV( торговалась с ценой, превышающей 600% по сравнению с глобальной после сбоя в протоколе DeFi.

Единственный недостаток — местные биржи часто требуют подтверждения личности или местного банковского счета.

)# Arbitrage между CEX и DEX

Децентрализованные биржи ###DEX( используют автоматизированных маркет-мейкеров )AMM( вместо традиционных ордерных книг. Это означает, что цена на DEX определяется на основе соотношения ликвидности внутри пула, и не обязательно совпадает с ценой на централизованных биржах )CEX(.

Вы можете купить криптовалюту на DEX по более низкой цене и продать её на CEX для получения прибыли, или наоборот.

) 2. Arbitrage внутри одной биржи

A. Разница цен между спотом и фьючерсами

Большие биржи позволяют торговать фьючерсами ###futures( с использованием кредитного плеча. При торговле фьючерсами вы платите или получаете плату за финансирование )funding rate( в зависимости от направления вашей позиции по сравнению с большинством рынка.

Если больше покупателей, чем продавцов, покупатели платят комиссию продавцам. Вы можете воспользоваться этим, сделав:

• покупку криптовалюты на спотовом рынке
• одновременное открытие короткой позиции )short( на фьючерсах
• получение прибыли от платы за финансирование, которую вы получаете

Эта стратегия полностью «нейтральна» к рискам, так как защищает вас с обеих сторон.

)# B. Arbitrage P2P

P2P-трейдинг происходит напрямую между пользователями. Торговцы могут размещать объявления о покупке или продаже по заданным ценам. Если вы обнаружите значительный разрыв между ценой покупки и продажи, вы можете:

• купить криптовалюту по более низкой цене у продавца
• сразу же продать её по более высокой цене другому покупателю
• получить прибыль от разницы без ожидания изменения рыночной цены

Обратите внимание: комиссии на P2P могут быть довольно высокими, поэтому важно тщательно считать прибыль после всех сборов. Также крайне важно торговать только с проверенными и надежными партнерами, чтобы избежать мошенничества.

3. Треугольный арбитраж ###Triangle Arbitrage(

Это более продвинутая стратегия, связанная с тремя разными криптовалютами. Идея — найти несоответствия цен между тремя торговыми парами и воспользоваться ими.

Пример:

План 1: ПОКУПКА → ПОКУПКА → ПРОДАЖА

1. Купить Bitcoin )BTC( за Tether )USDT(
2. Использовать BTC для покупки Ethereum )ETH(
3. Продать ETH, получив USDT
4. Если всё правильно рассчитать, то в итоге получите больше USDT, чем вложили изначально

План 2: ПОКУПКА → ПРОДАЖА → ПРОДАЖА

1. Купить ETH за USDT
2. Продать ETH за BTC
3. Продать BTC за USDT

Все сделки должны выполняться быстро, чтобы не дать цене измениться и не разрушить возможность. Поэтому треугольный arbitrage обычно реализуют с помощью автоматических торговых ботов, а не вручную.

) 4. Arbitrage с опционами ###Options Arbitrage(

Торговля опционами на разницу цен использует различия между тем, что рынок предполагает )подразумеваемое движение(, и тем, что происходит на самом деле )фактическое движение(.

Например: если вы видите, что опцион на покупку Bitcoin оценивается ниже, чем предполагается исходя из реальной волатильности рынка, вы можете купить его и заработать, когда его цена вырастет, отражая реальную ситуацию.

Почему arbitrage — стратегия с низким риском?

В отличие от обычной торговли, где нужно предугадывать направление цены и рисковать из-за рыночных колебаний, arbitrage:

• не зависит от прогнозов: вам не нужно угадывать, вырастет или упадет цена. Достаточно воспользоваться текущими разрывами.
• короткий срок: одна сделка arbitrage занимает обычно несколько минут или даже секунд. Чем короче риск, тем меньше изменений в валютном состоянии.
• не требует сложного анализа: успех не зависит от технического или фундаментального анализа. Достаточно иметь острое чутьё )или бота(.

Все эти факторы делают arbitrage одной из самых низкорисковых стратегий в криптовалютном рынке.

Преимущества крипто arbitrage

Быстрая прибыль: можно зарабатывать за несколько минут, не ожидая дни или недели, как при обычной торговле.

Множество возможностей: по состоянию на 2024 год, существует более 750 криптовалютных бирж по всему миру, каждая с немного отличающимися ценами. Также постоянно появляются новые монеты, создавая дополнительные шансы.

Рынок ещё молод: криптовалютный рынок всё ещё развивается. Недостаток информации и высокая волатильность создают ценовые аномалии. Конкуренция ниже, чем на традиционных финансовых рынках, поэтому arbitrage- возможности остаются.

Высокая волатильность: значительные колебания цен могут создавать большие ценовые разрывы, особенно между разными биржами. Это создаёт хорошие условия для arbitrage.

Основные сложности при реализации arbitrage

Требуется торговый бот: возможности arbitrage существуют всего несколько секунд. Сделать это вручную практически невозможно. Вам понадобится торговый бот, подключённый к API бирж, чтобы автоматически обнаруживать и выполнять сделки.

Высокие комиссии: придётся платить за:

• торговые сборы на каждой бирже
• вывод средств
• переводы между биржами
• сетевые комиссии )nезависимо от блокчейна(

Эти расходы могут съесть значительную часть прибыли или даже привести к убыткам, если не учитывать их заранее.

Маленькая маржа: при высокой эффективности рынка ценовые разрывы обычно очень малы — от 0.5% до 2%. При небольшом капитале реальная прибыль может оказаться слишком небольшой после учета комиссий.

Большой стартовый капитал: из-за небольшой маржи нужно значительное начальное вложение, чтобы получить разумную прибыль. При небольшом капитале есть риск потерять деньги из-за комиссий.

Ограничения на вывод: большинство бирж имеют лимиты на ежедневный вывод. Даже при наличии прибыли, не всегда возможно сразу вывести все средства.

Роль торговых ботов в arbitrage

Автоматизация — ключ к успешной реализации arbitrage. Торговый бот:

• постоянно сканирует: отслеживает цены на множестве бирж 24/7
• обнаруживает возможности: вычисляет наиболее выгодные разрывы
• действует мгновенно: размещает ордера на покупку и продажу почти сразу при обнаружении
• исключает ошибки: исключает задержки и ошибки человека

Большинство профессиональных arbitrage-трейдеров используют ботов. Создать собственного бота не так сложно — достаточно базовых знаний программирования или готовых решений от поставщиков.

Важные советы

Перед началом не забудьте:

Тщательно изучить: все комиссии, лимиты и условия каждой биржи.

Начинать с малого: тестировать стратегию на небольших суммах.

Выбирать надежные платформы: торговать на проверенных с хорошей безопасностью и поддержкой.

Осторожно с мошенничеством: проверяйте все «слишком хорошие» предложения и работайте только с проверенными партнерами, особенно на P2P.

Управлять рисками: несмотря на низкий риск arbitrage, он всё равно есть. Иметь план действий на случай непредвиденных ситуаций.

Итог

Crypto arbitrage — уникальная стратегия с низким риском, быстрой прибылью и без необходимости сложного анализа психологии или технических данных. Однако для успеха потребуется активность, достаточный стартовый капитал, хороший торговый бот и глубокое понимание рынка.

С развитием криптовалютного рынка и ростом числа бирж возможности arbitrage сохранятся. Но по мере повышения эффективности рынка ценовые разрывы станут всё меньше, и вам придётся быть более быстрым и эффективным.

Если вы готовы инвестировать время и усилия в изучение работы рынка, arbitrage может стать стабильным источником дохода в вашей торговой стратегии.