2025-12-26 18:22:45

Последние достижения команды в области разработки квантового торгового робота показали хорошие результаты. 12 декабря мы провели полный анализ его реальной работы. Каков результат? Производительность превзошла такие основные индикаторы, как $SPY и $QQQ, хотя тогда он немного отставал от $IWM, но к вторнику, после обновления данных, робот уже обогнал IWM.

Поскольку новые данные выглядят впечатляюще, я подготовил отчет за 12 число, чтобы зафиксировать текущий этап. Но нужно ясно сказать, что все активы, которыми торгует робот, проходят строгий отбор, а период тестирования еще не очень долгий. Мы планируем собрать как минимум двухлетние данные реальной торговли, чтобы по-настоящему проверить стабильность стратегии.

Есть одна важная предосторожность: не стоит воспринимать исторические тесты как абсолютную истину. Даже самая красивая модель, прошедшая тестирование, — это всего лишь симуляция прошлого, а реальные рынки меняются мгновенно. Единственный способ проверить эффективность квантовой стратегии — это реальные результаты торговли. Все остальные показатели имеют ограниченную ценность.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

13 Лайков

Награда
13
9
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

RadioShackKnight

· 5ч назад

Тестирование на исторических данных — зачем оно вообще? Сейчас говорят, что через два года всё снова обманут, и это ещё не редкость. --- Подождите, превзошли IWM? Какие данные за какой день, не может ли это быть выборочной погрешностью? --- Честно говоря, самое страшное в таких вещах — переобучение, оно абсолютно бесполезно в реальных условиях рынка. --- Только через два года можно делать выводы, такую позицию я оцениваю положительно, по крайней мере, без лишнего бахвальства. --- Проблема в том, что строго отобранных активов всего несколько, и при смене рыночной ситуации всё может рухнуть. --- Братан, исторические тесты — это не обмануть, главное — выживет ли этот робот в следующем году.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DaoTherapy

· 12-27 09:15

Братан, эта профилактическая прививка сделана отлично, гораздо надежнее тех, кто постоянно хвалит обратные тесты. Обратные тесты — это фигня, настоящие деньги — это проверка на прочность. Только за два года реальной торговли можно говорить, и за это я тебе ставлю лайк. После того, как ты поставил столько профилактических прививок, я стал тебе больше доверять. Честно говоря, не так много команд, которые так прямо заявляют, что обратные тесты не считаются.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GweiWatcher

· 12-26 18:51

Ну... Эти тестовые данные действительно хорошие, но я все равно хочу посмотреть через два года. Когда превзойдет IWM, начну волноваться? Подождем и посмотрим. Робот может бежать быстро, но он должен выдержать проверку медвежьего рынка. Хорошо сказано, не позволяйте историческим данным сбить вас с толку. Реальные торги — это настоящие деньги. Самое страшное в таких вещах — переобучение. Посмотрю на данные за два года, тогда и решу, садиться или нет.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LayoffMiner

· 12-26 18:40

Подождите, этот парень действительно осмелился выложить результаты бэктестинга? Я просто хочу спросить, сколько количественных стратегий, которые смогут выжить через два года? Если бэктест выглядит хорошо, всё остальное можно не обсуждать, в конце концов, при убытках данные скажут своё слово. Я видел много таких "превентивных" методов, но в итоге всё равно приходится смотреть, выдержит ли стратегия реальные торги. Хватит, не стоит хвастаться, поговорим об этом, когда наступит медвежий рынок. Интересно, только не ясно, не прячут ли их логика отбора акций в этом "строгом отборе" снова нож?

Посмотреть ОригиналОтветить0

MetaverseLandlady

· 12-26 18:31

嗯...двухлетние данные считаются актуальными, сейчас говорить о сверхэкспоненте еще рано Тестирование на исторических данных — всё обман, правда ли это в этот раз Круто, что смог стабильно работать два года — можно похвастаться Как будто это снова история с взрывными результатами на тестах... Обсудим через два года реальной торговли, сейчас нет смысла Подождите, этот робот действительно использует реальные деньги? Поставить профилактическую прививку — это интересно, хотя бы знать свои возможности

Посмотреть ОригиналОтветить0

LuckyBlindCat

· 12-26 18:30

Это всего лишь несколько месяцев, как они начали хвастаться, действительно, подождите еще два года и поговорим Тестирование на исторических данных выглядит хорошо, а что толку, реальный торговый счет — это настоящие деньги Боты побеждают индекс? Фу, сначала переживите медвежий рынок, а потом говорите Опять и квантовые, и боты, в конце концов, все сводится к человеческому фактору Когда данные выглядят красиво, все хотят ими поделиться, а в месяцах с убытками почему-то не видно ваших постов Если превзошли — так превзошли, не стоит тут так сильно предохраняться Какая годовая доходность, все еще неудобно раскрывать Может, это просто эффект выжившего, выбранные активы изначально были очень сильными

Посмотреть ОригиналОтветить0

DeFiAlchemist

· 12-26 18:23

*настраивает алхимические инструменты* бэктестинг похож на чтение философского камня при свечах... настоящее превращение происходит, когда рыночная волатильность ударяет в 3 часа ночи. два года живых данных? это единственный тигель, который стоит исследовать. spy и qqq — всего лишь тени по сравнению с настоящим тестированием равновесия протокола.

Посмотреть ОригиналОтветить0