Как определить активность по опционам, достойную для торговли, на всем рынке опционов США? Вот скриннер, который ищет реальные возможности:

Фильтруйте по объему, превышающему открытый интерес — это ваш первый сигнал. Затем сузьте критерии: минимум 1000 контрактов торгуется, при этом соотношение объема к открытому интересу достигает как минимум 1,25x. Это отделяет шум от реальных рыночных движений.

Следующий уровень: 70% этого объема должно сосредотачиваться у или ближе к ASK. Почему? Агрессивное давление на покупку. Рассматривайте временные рамки от 1 до 180 дней до экспирации — это даст вам достаточно времени, чтобы не убила идея тайм-дельта. Размер премии тоже важен — выбирайте позиции с доходностью $250,000 или более.

Еще один фильтр: держите мульти-лестничные ордера менее 10% от общего объема. Слишком много сложных спредов могут исказить реальную картину.

Объединив все это, вы получите скриннер, который прорезает ежедневный шум и показывает, где действительно размещаются позиции опционных трейдеров.