От разработки стратегии до проверки на реальных данных, этот квантовый фреймворк прошел через множество сложных этапов. На начальном этапе было затрачено много времени на систематизацию различных торговых сигналов и параметрических комбинаций, а затем проведено тестирование на исторических данных — только тестов было проведено более тысячи, за это время встречались как убыточные, так и прибыльные сценарии. Весь процесс итераций постоянно совершенствовался с помощью инструментов программирования, применялись различные техники оптимизации параметров, в итоге был выбран относительно стабильный модель с дневной прибылью около 30%. Хотя фактическая доходность квантовой торговли зависит от множества факторов, этот фреймворк показывает уровень доходности примерно 30% в день на тестовых данных. Рынок всегда меняется, оптимизация стратегии — это постоянный процесс.