Что такое MACD и как использовать его для анализа рынка криптовалют

Когда инвестируете в криптовалюту, важно хорошо понимать инструменты технического анализа. Рынок crypto подчиняется законам традиционных финансов, реагируя на соотношение спроса и предложения, а также на макро- и микроэкономические воздействия. Инвесторы могут более точно прогнозировать рыночные условия, сочетая анализ трендов, новости и технические индикаторы на основе доступных данных. Эта статья поможет вам лучше понять индикатор MACD — мощный инструмент анализа для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Как работает индикатор MACD

Индикатор MACD (Схождение и Расхождение Скользящих Средних) создается из двух основных компонентов: быстрого скользящего среднего (EMA 12 дней, обычно отображаемого красным) и медленного (EMA 26 дней, обычно желтым).

Принцип работы MACD очень прост: он вычисляет разницу между этими двумя скользящими средними и отображает результат в виде индикатора. Когда MACD находится выше нуля, это означает, что EMA 12 дней больше EMA 26 дней, что указывает на ускорение роста. Напротив, если он ниже нуля, импульс снижается.

Важной особенностью MACD является его нечувствительность к небольшим колебаниям на краткосрочном рынке. Благодаря этому MACD может фильтровать рыночный шум и предоставлять более точные прогнозы тренда в долгосрочных инвестиционных периодах, снижая риски рыночных колебаний для инвестора.

Преимущества, которые дает MACD

MACD — особенно эффективный инструмент для автоматического определения тренда рынка. Он помогает инвесторам избегать опасностей, связанных с противоречивыми движениями тренда, и позволяет точно прогнозировать начало и окончание фаз роста или падения цен на среднесрочной и долгосрочной основе.

Благодаря способности фильтровать шум, MACD значительно снижает неопределенность при анализе рынка, помогая инвесторам яснее видеть основное направление тренда без отвлечения на временные колебания.

Недостатки, о которых нужно знать

Несмотря на то, что MACD — мощный индикатор для среднесрочной и долгосрочной торговли, у него есть заметные недостатки. MACD не очень чувствителен к резким изменениям рынка и часто дает сигналы. Поэтому он не подходит для высокочастотной торговли или скальпинга.

Это означает, что если вы day-трейдер или скальпер, вам следует сочетать MACD с другими краткосрочными индикаторами для получения более точных сигналов.

Основные сигналы пересечения

В отличие от скользящих средних (MA), которые можно комбинировать с моделью свечей для анализа, MACD работает, фильтруя шум рыночных колебаний, поэтому больше сосредоточен на анализе и прогнозировании собственных моделей.

###Золотое Пересечение(Golden Cross)

Когда быстрое скользящее среднее (EMA 12 дней, красного цвета) пересекает медленное (EMA 26 дней, желтого цвета) вверх, образуется золотое пересечение. Обычно это считается положительным сигналом, указывающим на начало восходящего тренда.

###Мертвое Пересечение(Death Cross)

Когда EMA 12 дней пересекает EMA 26 дней вниз, появляется мертвое пересечение. Этот сигнал обычно указывает на скорое или начавшееся снижение цены.

Практический пример из Bitcoin

История торгов Bitcoin дает ясные примеры эффективности MACD. 28 февраля 2022 года на 4-часовом графике Bitcoin появилось золотое пересечение. Вскоре цена BTC резко выросла с 38,413 USD до недельного максимума 45,296 USD.

Напротив, 3 марта 2022 года на 4-часовом графике появилось мертвое пересечение. После этого Bitcoin значительно снизился с 44,346 USD до 37,222 USD, подтверждая негативный сигнал MACD.

Настройка по умолчанию MACD (12, 26, 9)

Стандартная настройка MACD — (12, 26, 9), которая широко используется на большинстве торговых платформ. Эти числа соответствуют 12 дням для быстрого периода, 26 дням для медленного и 9 дням для сигночной линии.

Эта настройка основана на структуре традиционного фондового рынка с 6 торговыми днями в неделю и средним числом торговых дней в месяц — 26.

Индикатор MACD с такой настройкой не дает много информации на графиках с временными интервалами 5-30 минут. Обычно он наиболее эффективен на таймфреймах 1 час, 4 часа и дневных графиках. Вы можете настраивать параметры по своему усмотрению, но перед изменением стандартных настроек рекомендуется тщательно проверить их.

Расхождения MACD: скрытые сигналы рынка

В условиях активной торговли цена актива колеблется из-за обычных колебаний. Хотя цена и скользящие средние обычно движутся вместе, MACD может не следовать за трендом цены из-за меньшей чувствительности к колебаниям. Это создает расхождения между MACD и реальной ценой актива.

###Расхождение Вершин

Расхождение вершин происходит, когда MACD показывает нисходящий тренд, несмотря на то, что свечной график продолжает расти. Это свидетельствует о росте без поддержки базового объема торгов, что может указывать на скорое снижение. Чем ярче выражено расхождение, тем больше ожидается волатильности на рынке.

###Расхождение Днов

Расхождение днов происходит, когда MACD показывает восходящий тренд, а цена рынка резко падает. Такой сигнал обычно указывает на скорое восстановление цены, и чем ярче выражено расхождение, тем сильнее перспективы роста.

Итог

MACD — важный инструмент для построения среднесрочных и долгосрочных стратегий. Благодаря точному определению тренда и фильтрации рыночного шума, он доказал свою ценность за годы работы на финансовых и криптовалютных рынках.

Однако инвесторам не стоит полностью полагаться на MACD при краткосрочных сделках или при резких рыночных движениях. Для эффективного использования MACD необходимо сочетать его с актуальной информацией, рыночной психологией и другими техническими индикаторами для более полного понимания ситуации на рынке.

Заявление об отказе от ответственности: Торговля криптовалютой связана с существенными рисками и может привести к потере ваших инвестиций. Настоящие материалы не предназначены для предоставления инвестиционных советов, налоговых, юридических, финансовых, бухгалтерских, консультационных или иных услуг и не являются рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. Статья предназначена только для информационных целей и не содержит финансовых рекомендаций. Перед инвестированием убедитесь, что полностью понимаете связанные с этим риски.