你有没有经历过这种无奈？连赚七八单，一次巨亏就血本无归。感觉要大涨了，满仓冲进去反而被套死。好不容易抓住一波行情，却在启动的时候先跑了。

这不是命不好，归根结底是数学没搞懂。

Я уже много лет в торговом сообществе, и обнаружил закономерность: трейдеры, которые зарабатывают, и мелкие инвесторы, которые лопаются — разница не в том, насколько крутая техническая аналитика, а в понимании нескольких базовых математических логик. Сегодня я расскажу тебе о трех математических истинах, которые профессиональные трейдеры давно усвоили, а большинство всё ещё наугад.

**Первая истина: высокая вероятность победы — огромная ловушка**

Это самая легкая ловушка для попадания. В глазах мелких инвесторов, чем выше вероятность победы, тем лучше — 70%, 80%, а некоторые хвастаются 90%. Но реальные случаи показывают другую картину.

Один трейдер имел вероятность победы 92%, звучит непобедимо, да? В итоге он лопнул. Почему? Потому что его логика — зарабатывать на мелких суммах: по 1-2% с каждой сделки. Но при крупной волне одна потеря может составлять 25%. 100 правильных сделок — всё зря.

Что говорят данные? В профессиональных торговых кругах средняя вероятность победы — около 50-60%, но у этих людей соотношение прибыли и убытка выше 1.5:1. И что в итоге? За год они зарабатывают гораздо больше, чем те, у кого высокая вероятность.

Если подумать по-другому: если ты можешь позволить себе ошибаться несколько раз, а при правильных сделках зарабатывать больше, то долгосрочная прибыль будет стабильнее. Это не магия, а чистая математика.

Что тебе сейчас делать? Вытяни последние 30 сделок и посмотри. Если вероятность победы превышает 70%, сразу проверь прибыль с одной сделки. Возможно, ты зарабатываешь мало, а теряешь много. Решение — не повышать вероятность, а расширять прибыль и сокращать убытки.

**Вторая истина: размер позиции — решающий фактор жизни и смерти**

Это самое важное. Сколько людей лопаются именно в момент: «Эта сделка кажется очень стабильной, я буду ставить всё!»? Я слышал много таких историй.

Но как правильно считать размер позиции? Есть очень простая формула:

Максимальный убыток по сделке = ваш общий капитал × коэффициент риска

Например, у вас есть 10 000 USDT. Установите коэффициент риска 2% (это выбор большинства профессиональных трейдеров), тогда максимум по одной сделке — 200 USDT.

Далее — самое важное. Предположим, биткоин сейчас растёт, и вы ставите стоп-лосс на падение на 1000 USDT. Тогда сколько единиц позиции вам нужно? Обратным расчетом: 200 USDT ÷ 1000 USDT = 0.2 биткоина. Вот ваш размер позиции.

Где у большинства мелких трейдеров проблема? Они делают наоборот: сначала решают, что поставят 0.5 биткоина, а потом ищут стоп-лосс поближе к текущей цене. Такой риск контролировать невозможно.

Коэффициент риска не обязательно должен быть 2%. Можно консервативно — 1%, а можно рискнуть и до 3%. Главное — иметь это в голове: заранее точно рассчитать максимально допустимый убыток по каждой сделке.

**Третья истина: время удержания позиции и доходность — обратно пропорциональны, проверьте**

Это может перевернуть ваше представление. Многие считают, что нужно держать долго, а в итоге — не получать прибыль, а постоянно выбрасывать из рынка.

На волатильных активах вроде биткоина профессиональные трейдеры обычно придерживаются двух стратегий: либо очень короткие сделки — несколько часов, ловя колебания; либо среднесрочные — держать несколько дней. Самое неудобное — промежуточный вариант — держать позицию 3-5 часов, тогда стоп-лосс должен быть очень маленьким (ведь ещё не достигли цели), и при небольшом откате рынок может сработать стоп, и вас выбьют.

Поддерживают ли эти слова данные? По моим наблюдениям, трейдеры, торгующие в очень короткие сроки (минуты, часы), и среднесрочные (дни), в среднем за год зарабатывают больше, чем те, кто пытается держать долго и постоянно меняет мнение.

Поэтому нужно заранее определить для себя: перед входом в сделку — какой это тип. Хотите заработать на сегодняшних колебаниях? Или на тренде этой недели? И, приняв решение, придерживаться его по времени. Не входите и не выходите по эмоциям — это часто признак того, что вас выбьют.

Итог: чтобы увеличить доход, не нужно повышать вероятность победы, а нужно управлять соотношением прибыли и убытка. Размер позиции — не по ощущениям, а по математике. Время удержания — не по фантазиям, а по заранее подготовленному плану. Эти три математические истины кажутся очень простыми, но те, кто реально их соблюдает, давно зарабатывают на рынке.