Как рассчитывается grid прибыль в фьючерсном grid-ботом: полное руководство по P&L анализу

Если вы планируете использовать фьючерсный grid-бот для автоматической торговли, то обязательно должны понимать, как формируется grid прибыль и какие показатели определяют вашу итоговую доходность. Разбираясь в механике расчёта прибыли, вы сможете оценить эффективность стратегии и принимать обоснованные решения о параметрах торговли.

Фьючерсный grid-бот работает по принципу автоматического размещения покупных и продажных ордеров в заданном ценовом диапазоне. Каждый раз, когда цена движется между этими уровнями, бот получает прибыль от разницы между ценами покупки и продажи. Однако расчёт полного результата торговли требует учёта нескольких взаимосвязанных показателей.

В этом руководстве мы подробно рассмотрим четыре ключевых метрики:

• Как определяется grid прибыль (основной доход от сетки)
• Годовая процентная ставка сетки (APR)
• Общий результат с учётом нереализованных позиций (P&L)
• Полная годовая доходность портфеля (Общая APR)

Для наглядности используем практический пример торговца Андрея, который применяет фьючерсный grid-бот со следующими параметрами:

• Торговая пара: BTCUSDT
• Текущая рыночная цена: 20 248,5 USDT
• Верхняя граница диапазона: 30 000 USDT
• Нижняя граница диапазона: 10 000 USDT
• Количество сеток: 5
• Режим сетки: арифметический прогрессия
• Размер плеча: 2x
• Расстояние между сетками: 4 000 USDT (рассчитано как (30 000 − 10 000) ÷ 5)

Основы расчёта grid прибыли: формула и практический пример

Grid прибыль — это чистый доход, который генерирует фьючерсный grid-бот от автоматических лонг и шорт позиций в рамках одной торговой стратегии. Это основной показатель эффективности сетки, который вычисляется путём суммирования всех прибыльных циклов минус торговые издержки.

Формула для расчёта выглядит следующим образом:

Grid прибыль = интервал цены × количество активов на одну сетку × количество выполненных сеток − торговые комиссии

Где торговые комиссии определяются по формуле:

Торговые комиссии = (количество лонг-ордеров × ставка комиссии × цена входа) + (количество шорт-ордеров × ставка комиссии × цена выхода)

Рассмотрим, как это работает в реальности. Когда фьючерсный grid-бот Андрея начинает работать, система с учётом 2x плеча выставляет ордера следующим образом:

Долгие позиции размещены по цене: 18 000 (0,152 BTC) и 10 000 (0,152 BTC) USDT Короткие позиции размещены по цене: 22 000 (0,152 BTC) и 26 000 (0,152 BTC), а также 30 000 (0,152 BTC) USDT

Торговый цикл завершается следующим образом. Когда котировка BTC падает до 18 000 USDT, срабатывает лонг-ордер (позиция открывается). На 4 000 пунктов выше выставляется противоположный шорт-ордер. Когда цена восстанавливается до 22 000 USDT, шорт-позиция закрывается и одновременно выставляется новый лонг-ордер ниже. Такой цикл считается завершённым и приносит прибыль:

Grid прибыль = 4 000 × 0,152 × 1 − 3,344 = 604,656 USDT

В этом расчёте:

• 4 000 — интервал между сетками (разница между 22 000 и 18 000)
• 0,152 — размер позиции в каждой сетке
• 1 — количество завершённых циклов за рассматриваемый период
• 3,344 USDT — суммарная комиссия обе стороны сделки: (0,152 × 18 000 × 0,055%) + (0,152 × 22 000 × 0,055%) = 3,344 USDT

Система автоматически корректирует параметры стратегии так, чтобы в нормальных рыночных условиях grid прибыль всегда превышала торговые издержки. Это гарантирует положительный результат от сетки даже при учёте всех комиссий. Важно отметить, что здесь применяется тариф комиссии для обычных пользователей; VIP-статус предусматривает более выгодные ставки.

От сетки к годовому доходу: как считается APR в grid-стратегии

После того как вы поняли, как формируется grid прибыль за каждый торговый цикл, возникает вопрос: какова эффективность стратегии в годовом выражении? Для этого вводится показатель APR сетки — годовая процентная ставка.

APR сетки показывает, какой процентный доход вы бы получили, если бы сетка работала с такой же интенсивностью в течение всего года. Это позволяет сравнивать различные стратегии независимо от того, сколько дней они фактически торговали.

Формула расчёта выглядит так:

APR сетки = [(grid прибыль ÷ общая инвестированная сумма) ÷ срок торговли в днях × 365 дней] × 100%

Применим эту формулу к примеру Андрея. Предположим, его фьючерсный grid-бот торговал в течение суток (24 часов):

APR сетки = [(604,656 ÷ 10 000) ÷ 1 × 365] × 100% = 22,06%

Интерпретация результата: если бот будет зарабатывать 604,656 USDT прибыли каждый день на инвестицию в 10 000 USDT, то годовой доход составит 22,06% от вложенного капитала.

Важный момент: если фьючерсный grid-бот работает менее полных суток, система условно считает это за один день при расчёте APR. Это означает, что APR может быть несколько завышен для краткосрочных позиций, но служит стандартизированной метрикой для сравнения результатов.

Полная картина убытков и прибыли: что входит в общий P&L

Grid прибыль показывает только доход от замкнутых торговых циклов, но при активном фьючерсном grid-боте всегда остаются открытые позиции с нереализованной прибылью или убытком. Общий P&L (профит и лосс) объединяет весь результат торговли в одно число.

Формула для общего P&L:

Общий P&L = закрытая прибыль + нереализованный P&L

Где закрытая прибыль включает:

Закрытая прибыль = P&L закрытых позиций − торговые комиссии ± финансовые комиссии

Продолжим пример с Андреем. Предположим, он решил завершить фьючерсный grid-бот и получил следующие данные:

• Grid прибыль (закрытые циклы): 1 214,66 USDT
• Торговые комиссии (всего за период): 1,3376 USDT
• Финансовые комиссии (комиссия за финансирование): 2,5 USDT (в его случае это положительная цифра, т.е. он получил финансирование)
• Нереализованный P&L (открытые позиции): −20 USDT

Расчёт общего P&L:

1 214,66 − 1,3376 + 2,5 − 20 = 1 195,8224 USDT

Таким образом, несмотря на небольшой убыток по открытым позициям (−20 USDT) и комиссиям, общий результат остался положительным — 1 195,8224 USDT. Это показывает истинную прибыльность фьючерсного grid-бота при учёте всех факторов.

Финансовые комиссии часто упускают из виду, но они могут значительно повлиять на итоговый результат. В некоторых случаях, когда рынок движется благоприятно для вашей позиции, вы можете получать финансирование, которое увеличивает прибыль. В других случаях приходится платить комиссию за финансирование, что снижает доход.

Измеряем эффективность: расчёт итоговой APR за период торговли

Завершающий показатель — Общая APR. Если APR сетки показывает эффективность только от торговых циклов, то Общая APR отражает полный результат фьючерсного grid-бота с учётом всех прибылей, убытков, комиссий и финансовых расходов.

Формула расчёта:

Общая APR = [(общий P&L ÷ общая инвестированная сумма) ÷ срок торговли в днях × 365 дней] × 100%

Используя данные Андрея, который работал с фьючерсным grid-ботом 2 дня и 18 часов (что считается за 2 полных дня в системе расчётов):

Общая APR = [(1 195,8224 ÷ 10 000) ÷ 2 × 365] × 100% = 21,82%

В этом случае результат немного ниже, чем APR сетки (22,06%), так как нереализованный убыток и дополнительные комиссии немного снизили общий результат. Однако доходность всё равно остаётся привлекательной.

Пороговые правила для корректного подсчёта: если фьючерсный grid-бот работает более одного дня, но менее двух дней, система считает это периодом в один день. Это создаёт логику накопления полных дневных периодов для более честного сравнения стратегий.

После того как вы завершаете работу фьючерсного grid-бота, все активы автоматически переводятся на ваш основной счёт финансирования. Вся информация о grid прибыли, торговых комиссиях, нереализованном P&L и финансовых комиссиях доступна в разделе «Статус» на странице подробной информации активного бота, а историю всех операций можно просмотреть во вкладке История.

Понимание этих четырёх ключевых метрик позволит вам полностью контролировать результаты фьючерсного grid-бота, оценивать эффективность различных параметров торговли и принимать обоснованные решения о корректировке стратегии. Grid прибыль и общий P&L дают вам полную картину того, насколько эффективна ваша автоматизированная торговля на рынке деривативов.