Моя стратегия торговли на основе возврата к среднему

Все трейдеры когда-либо испытывали болезненное ощущение, когда покупают при снижении цены, а цена продолжает падать. Я был трейдером-дилером и торговал криптовалютой уже 8 лет. Я объясню точно, как я торгую разворот на таймфрейме 1 минуты и все мои мысли, чтобы избежать “покупки при снижении цены, которая в итоге продолжает падать”. Урок 1. Два основных стиля торговли (Движение и возвращение к среднему)

Когда цена приближается к уровню поддержки/сопротивления, у меня есть ТОЛЬКО 3 возможных решения:

1. Я делаю ставку, что цена ПРОРВЕТ этот уровень (Моментум)
2. Я делаю ставку, что цена РАЗВЕРНЕТСЯ от этого уровня (Возврат к среднему)
3. Я отказываюсь делать ставку. Я не хочу торговать на этом уровне. (Оставаться вне рынка) Многие трейдеры смотрят много видео на YouTube о “всегда покупать при поддержке и продавать при сопротивлении”, но это совершенно неправильно. Поскольку поведение цены постоянно меняется: иногда Лучший вариант — 1 иногда Лучший вариант — 2 и иногда Лучший вариант — 3. ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ. Главное — зависит от чего? Текущих условий рынка. Давайте разберемся подробнее ниже ↓ Урок 2. Лучшие/худшие условия для моей торговли разворота + установка оповещений Рынок проходит через фазы накопления и расширения.

Фаза накопления = цена колеблется, застревает и отскакивает между вершинами/днами. Это ОПТИМАЛЬНАЯ среда для торговли разворота.

Фаза расширения = тренд, цена постоянно движется в одном направлении. Это НАИХУЧШИЕ условия для торговли разворота. ❗️ПРИМЕЧАНИЕ: Лучшие условия для прорыва — худшие для разворота. Худшие условия для прорыва — лучшие для разворота. Чем лучше понимаешь стратегию, тем лучше понимаешь противоположную. Урок 3. Как я реализую “сканирование рынка” для проверки, подходят ли условия для торговли разворота + настройка оповещений Перед тем как рассматривать правила входа/выхода/фиксации прибыли, важнее определить оптимальную среду для торговли. Представьте, что вы делаете ставку, чтобы проверить, сможет ли ваш воздушный змей летать на улице. Вы можете стараться максимально оптимизировать аэродинамику змея ИЛИ максимально улучшить понимание погодных условий. Если за окном шторм, то какая бы ни была плохая конструкция змея, он все равно полетит. Даже при плохой аэродинамике. Если за окном совсем нет ветра, то какая бы ни была идеальная конструкция змея, он не полетит. Поэтому понимание погодных условий гораздо важнее, чем идеальный дизайн змея. Змей = ваша торговая стратегия Погода за окном = текущие условия рынка Я делаю 2 шага для сканирования рынка: 1( Проверка направления тренда по Velo 2) Отметка “интересных” валют как по Velo, так и по Orion Далее я подробно расскажу о двух шагах ↓ Шаг 1. Проверка отклонения тренда по Velo

Большое спасибо @velo_xyz@ за создание отличной платформы для анализа данных. 🤝

Когда пытаюсь определить тренд по Velo )или любому другому инструменту фильтрации), возможны 3 результата: Большинство валют сильно падают за день. (Тренд нисходящий)Большинство валют равномерно распределяют прибыль. Некоторые растут, некоторые падают. (Нет тренда)Большинство валют сильно растут за день (Тренд восходящий) В большинстве случаев я выберу Вариант 2, потому что большинство валют равномерно распределяют прибыль в течение дня. Это нормально и вполне приемлемо, если в конкретный день нет явного тренда. В редких случаях я выберу Вариант 1 или Вариант 3, потому что это исключительные ситуации (редкие случаи)когда все альткоины растут/падают безумно в одном направлении. Вот как я действую, исходя из моего тренда:

Большинство времени я буду “без явного тренда”, поэтому, чтобы компенсировать это, я ищу только высококачественные торговые установки. Единственный случай, когда я могу позволить себе менее качественные установки — это когда у меня есть четкое направление тренда. 🐻Нисходящий тренд: можно допускать более низкокачественные короткие позиции, при этом более строго относиться к качественным покупкам. 🐂Восходящий тренд: можно допускать более низкокачественные покупки, при этом более строго относиться к качественным коротким позициям. ⚠️Отсутствие явного тренда: ищу только стандартные торговые установки, которые обычно использую. Шаг 2. Отметка “интересных” валют Здесь я использую оба инструмента — Velo и Orion — чтобы отметить валюты с “интересным потенциалом”. Когда у меня есть список из примерно 5-6 валют, я перехожу к Шагу 3 (подробнее расскажу ниже) и делаю технический анализ (рисую уровни поддержки/сопротивления и устанавливаю оповещения) для выбранных валют. Два основных признака, делающих валюту “интересной” для торговли разворота: 1( Валюта движется в основном в диапазоне )вместо тренда) 2( Валюта недавно резко выросла или упала Начинаю с анализа графика Spaghetti по Velo с самыми сильными движениями за день, чтобы выявить возможные диапазоны волатильности.

Добавляю их в свой список наблюдения на TradingView. ⚠️Обратите внимание: при отметке я подготавливаю список валют для следующего этапа технического анализа. ↓

Далее я перехожу к Orion Terminal. Здесь я прокручиваю список всех альткоинов )кроме “ключевых” — BTC, ETH, LTC, XRP и т.п.).

Я в основном ищу “вечные” альткоины с высокой волатильностью, низкой капитализацией и объемом торгов не менее 500 000 долларов за последние 5 минут. Я ищу именно 2 вещи, аналогичные торговле по Velo: 1( Быстро пролистываю все графики валют с объемом не менее 500 000 долларов за последние 5 минут и отмечаю любые, которые выглядят как “волатильность/боковик”. 2) Использую “Изменение за 5 минут”, чтобы обнаружить валюты, которые недавно выросли или упали более чем на 1,5%. Вероятно, рост более 1,5% за 5 минут укажет на “резкое ускорение” в движении цены, что очень хорошо для торговли разворота. Об этом я расскажу чуть позже.

❗️Хитрость: настройка оповещений в Orion довольно проста и очень полезна для получения уведомлений, когда валюта движется быстро. Урок 4. Уровни поддержки/сопротивления, которые я предпочитаю торговать + настройка оповещений На этом этапе я отметил примерно 5-6 “достаточно интересных” валют для дневной торговли, но еще не анализировал ни одну из них. Следующие два шага, которые нужно выполнить сразу: Провести уровни поддержки/сопротивления на каждой отмеченной валюте Настроить оповещения В этой части я расскажу о “месте”, где я предпочитаю торговать. Подробности о “как” — чуть позже. Выбор уровней для торговли ↓

Чем больше долларов США находится в лимитных ордерах по определенной цене, тем больше мотивации у рынка достигнуть этого лимитного ордера с помощью рыночных ордеров. Чем больше рыночных ордеров выполнено, тем больше шансов увидеть значительные колебания сразу после. Я в основном ищу вершины и низины колебаний.

Максимум = ищу возможность короткой продажи ⤵️ Минимум = ищу возможность покупки ⤴️ Но сосредотачиваюсь на уровнях, которые находятся минимум в час от текущей цены. Потому что чем дальше цена от уровня в течение долгого времени, тем больше участников рынка имеют шанс разместить лимитные ордера по этому уровню. ❗️ПРИМЕЧАНИЕ: В целом, чем дольше цена находится далеко от уровня, тем больше я ожидаю, что будет размещено лимитных ордеров по этому уровню )при прочих равных условиях).

✏️При рисовании уровней поддержки и сопротивления: Я рассматриваю только 2-3 важнейших уровня поддержки и сопротивления. Потому что рисовать уровень поддержки или сопротивления там, где цена еще не достигла, — пустая трата времени и внимания. 🚨При настройке оповещений: Я устанавливаю 2-3 оповещения “по пути” к уровню поддержки или сопротивления и еще одно прямо на уровне. Потому что хочу получать уведомления, когда цена приближается к уровню, чтобы подготовиться и принять решение. Это гораздо лучше, чем получать уведомление, когда цена уже коснулась уровня, и нужно принимать решение мгновенно. Урок 5. Моя логика правил входа/выхода/фиксации прибыли Итак, в уроке 4 я рассказал о “месте”, где я предпочитаю торговать. В этом уроке я расскажу о “способе”, то есть как именно я совершаю сделку. Есть 2 основных метода, которые я использую для торговли разворота: 1( Разворот с ложным пробоем 2) Быстрый разворот с резким ускорением Я приведу объяснение в текстовом виде + скриншоты ниже. Примеры ложных пробоев ↓

1. Точка входа: цена должна коснуться уровня сопротивления, получить отклонение и закрыться с другой стороны.

2. Стоп-лосс: следующая зона поддержки/сопротивления )точка разворота). Поскольку моя цель — лимитный ордер, я хочу выйти из сделки там, где рыночные ордера выполняются. Идеально — закрыть прибыль там, где происходит пробой стоп-лосса.

3( Стоп-лосс: определить следующую точку разворота )в том же направлении). Обычно я торгую с соотношением риска к прибыли 1:1-1,5. В редких случаях — с соотношением 1,5:1 или выше. Быстрые развороты с резким скачком

Примеры сделок ниже ↓

1( Точка входа: цена “взлетает” к уровню сопротивления, затем отклоняется с закрытием ниже этого уровня. Вхожу, когда происходит “пробой структуры”. 2) Точка стоп-лосса: “максимум” этого роста после пробоя структуры. 3) Цель по прибыли: начальная точка роста или стандартное 1R )1R = равные расстояния от точки входа до стоп-лосса). Урок 6. Как я определяю качество сделки (низкое/среднее/высокое) Важно понять, что при торговле ЛЮБОЙ стратегией не все сделки одинаковы, даже если у них одинаковые правила входа/выхода.

Вот 3 наиболее важные переменные, которые я использую для оценки качества сделки ↓

Переменная 1( Как цена подошла к уровню? )идеально — быстрое резкое приближение) Переменная 2( Как выглядит объем? )идеально — убывающий) Переменная 3( Как выглядит поведение цены слева? )идеально — сильные колебания в узком диапазоне)

Чем больше переменных совпадает, тем выше качество сделки. Чем больше переменных противоречит друг другу, тем ниже качество. ✅3/3 согласованных переменных✅: при самых качественных установках я буду рисковать больше и ставить более амбициозные цели. ⚠️2/3 согласованных переменных⚠: в большинстве случаев рынок не даст мне идеальных условий. В большинстве случаев будут хотя бы одна переменная, противоречащая мне. Это нормально и не проблема, если большинство сделок — в мою пользу (когда 2 из 3 переменных согласуются). Тогда я использую свою интуицию, чтобы сказать “нет” и отказаться от сделок с меньшим качеством. ❌1/3 или 0/3 согласованных переменных❌: я категорически НЕ совершаю сделку. Это момент, когда я реально рассматриваю возможность противоположной сделки (пробоя), потому что такие ситуации действительно не подходят для разворота. Примеры сделок высокого качества ↓

Как цена подошла к уровню сопротивления? Быстрый скачок вверх ✅ Как выглядит объем? Боковик ⚠️ (не идеально, но приемлемо) Как выглядит левый график? Очень колеблющийся/боковой ✅ Примеры сделок низкого качества ↓

Как цена подошла к уровню сопротивления? Медленное движение ❌ (не подходит для разворота) Как выглядит объем? Постепенно растет ❌ (не подходит для разворота) Как выглядит левая часть графика? Цены движутся ступенчато ❌ (не подходит для разворота) ❗️ПРИМЕЧАНИЕ: Валюта с такими ценовыми движениями + объемом лучше подходит для прорыва, чем для разворота. ⚠️ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ⚠️ Перед тем как перейти к последнему уроку, Уроку 7, я постараюсь включить все дополнительные советы, которые считаю важными для рассмотрения при торговле разворотом ↓ Дополнительный совет #1: “Время до пробоя” по сравнению с “качеством сделки” Обратите внимание при торговле быстрым разворотом на таймфрейме 1 минута 👀 • Чем короче время разрушения структуры, тем лучше для торговли разворота. • Чем дольше время разрушения структуры, тем хуже для торговли разворота.

Дополнительный совет #2: Чем больше объем в “точке пика” вершины, тем больше вероятность сильного разворота. Стратегия заработка на застрявших шортах:

• цена “взлетает” на определенный уровень, застревает в диапазоне • прорыв шортов и застревание • лонг после пробоя структуры • цена возвращается к исходной точке взлета • выход с фиксацией прибыли в точке исхода взлета

Упрощение↓

Есть только одна вещь, которая реально меняет цену — это “рыночные ордера”. ↓ Люди могут ОТКРЫВАТЬ позиции рыночными ордерами и также ЗАКРЫВАТЬ позиции рыночными ордерами. Но главное — помнить, что: ОТКРЫТИЕ позиции — ДОБРОВОЛЬНО. Вы можете выбрать, хотите ли вы открыть позицию на покупку при развороте цены. ЗАКРЫТИЕ позиции — ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если цена начнет двигаться в противоположном направлении, вы будете вынуждены закрыть позицию с убытком, и стоп-лосс или ликвидация будут активированы. ❗️ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы цена переместилась от точки входа к цели, нужны рыночные ордера, выполненные ПОСЛЕ вашего входа. Мне нужны другие трейдеры, чтобы ОТКРЫВАЛИ и/или ЗАКРЫВАЛИ ордера после моего входа. Как уже упоминалось, ОТКРЫТИЕ — ДОБРОВОЛЬНО и конкурировать с этим сложнее (потому что это гонка скорости с другими трейдерами, которые пытаются участвовать в той же торговой идее). Однако, поскольку ЗАКРЫТИЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО, это гораздо более надежный показатель. ❗️ПРИМЕЧАНИЕ: Чем больше трейдеров застряли и закрыли свои позиции, тем больше давления они создают на цену для достижения моей цели. Сравним два примера ↓ Пример 1: 100 000 долларов в шортах застряли. Когда половина из них закроет позицию, выполнено только около 50 000 долларов рыночных ордеров на покупку. Эти 50 000 долларов не смогут сильно поднять цену, даже при тонком стакане. Пример 2: 5 миллионов долларов в шортах застряли. Когда половина из них закроет позицию, выполнено более 2,5 миллионов долларов рыночных ордеров на покупку. Цена, скорее всего, поднимется на значительный диапазон с более чем 2,5 миллионами долларов рыночных ордеров на покупку в большинстве вечных альткоинов. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

Вот почему “Шаг 1” в моей стратегии торговли быстрым разворотом — очень важен: “Цена ПЕРВАЯ достигает важного сопротивления, где есть много лимитных ордеров”. Много лимитных ордеров = больше топлива для огня. Иллюстрация ↓

Дополнительный совет #3: Используйте MA или VWAP для оценки режима

Этот принцип применим к любым видам скользящих средних, поэтому независимо от того, используете ли вы MA, EMA, VMA, VWAP или любой другой “средний уровень”, смысл остается тем же. Если цена не касается линии MA = скорее всего, рынок в тренде вверх/вниз. (не подходит для разворота) ❌ Много касаний линии MA = скорее всего, рынок в состоянии флета/боковика. (подходит для разворота) ✅ Урок 7. Как я закрываю убыточные сделки до их достижения точки Stop Loss ↓ Прежде чем углубляться в эту тему, хочу дать быстрый контекст: Моя прибыль по сделкам в конце месяца зависит от общего “ожидаемого значения” (EV), которое я могу получить на рынке. Есть 4 переменные, определяющие EV, который я могу получить каждый месяц: 1( Частота )среднее число сделок в месяц) 2( Средний размер прибыли 3) Средний размер убытка 4) Процент побед )%) Это урок о том, как уменьшить переменную #3 (средний размер убытка), сохраняя остальные факторы. Если мы будем меньше терпеть убытков в убыточных сделках, сохраняя все остальное, то ожидаемая прибыль в месяц увеличится. Чтобы быстро закрывать убытки до достижения стоп-лосса, мне нужно “условие деактивации”. Условие деактивации — это условие, при выполнении которого я считаю, что моя идея “больше не актуальна” или “неверна”. ❗️ПРИМЕЧАНИЕ: Мне нравится использовать конструкцию IF → THEN. Если X происходит, то закрываю сделку. Два основных метода отмены ордера — по цене и по времени: 1( Отмена по цене: ЕСЛИ “цена движется в определенном направлении” → ТО закрываю сделку 2) Отмена по времени: ЕСЛИ “проходит достаточное время” → ТО закрываю сделку. 1 ) Откат по цене Есть 2 термина, которые нужно быстро определить перед этим: MAE = Максимальное неблагоприятное отклонение FTA = Первая зона проблем

Чем лучше я понимаю средний диапазон, на который цена движется против моего прогноза в выигрышных сделках, тем лучше я знаю, сколько “зазора” мне нужно оставить. Например: предположим, что в среднем выигрышные сделки движутся на -0.3R против прогноза, прежде чем достигнут цель. Если цена движется на -0.2R против прогноза, я не должен паниковать. Сделка все еще идет как “средняя выигрышная”. Просто нужно терпеливо держать позицию. Если цена движется на -0.8R против прогноза, стоит серьезно подумать о закрытии. Это необычное отклонение в сделке. Обычно мои выигрышные сделки не уходят так далеко против прогноза, поэтому закрытие — разумное решение. Мой принцип для закрытия до достижения стоп-лосса: ЕСЛИ “одна свеча закрывается за пределами FTA” → ТО “рынок закрывает сделку”. FTA — это “Первый проблемный диапазон”, уровень перед точкой стоп-лосса. Как я устанавливаю FTA, зависит от среднего MAE моей сделки: Более качественная сделка = меньший MAE = более жесткое размещение FTA )меньше зазора) Менее качественная сделка = больший MAE = более широкий FTA (больше зазора) Другими словами, чем выше качество сделки, тем легче определить, что идея больше не актуальна, и тем проще закрыть сделку (чтобы минимизировать убытки). ❗️ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы собираете данные о максимальном падении выигрышных сделок, вы сможете определить средний MAE для каждой выигрышной сделки. Знание этого поможет вам быстрее и точнее закрывать убытки. 2. Валидация по времени 🤔ВОПРОС: 🤔 Средняя выигрышная сделка занимает около 45-60 минут. Если я застряну в сделке на 600 минут, она будет считаться обычной выигрышной? 💡Ответ: 💡 Нет, она уже не будет считаться обычной выигрышной сделкой. 🧠КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 🧠 Чем более необычно активна моя позиция по сравнению с моими средними выигрышными сделками, тем больше у меня оснований закрыть ее раньше и выйти. Я хочу избавиться от “неактивных” сделок, которые не похожи на мои средние выигрышные. Я хочу оставить активные сделки, очень похожие на мои средние выигрышные. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Если вы дошли до конца этой статьи, поздравляю! 🫡 Вот краткое резюме 7 уроков: 1( Средний разворот — это ставка на то, что цена “отскочит” от уровня поддержки/сопротивления, а не “прорвет” его. 2) Торговля разворотом проще в “боковом” рынке, чем в тренде. 3) Перед началом торгов я всегда делаю “сканирование рынка”. Моя цель — понять текущую ситуацию и выбрать несколько потенциальных валют. 4) Я всегда торгую на вершинах и низинах колебаний. Устанавливаю много оповещений по пути к уровням поддержки/сопротивления, чтобы получать уведомления при приближении цены. Мне нужно достаточно времени для принятия решения. 5) Я торгую “ложными пробоями” и “быстрыми разворотами”. Обе стратегии основаны на одной идее: цена достигает уровня, участники пробивают уровень, цена начинает отклоняться, участники застревают, я вступаю в сделку, когда застрявшие участники начинают закрывать позиции, цена движется ближе к моей цели. 6) Есть 3 важнейших переменных для всех сделок разворота: недавний уровень )1-10 минут), объем. и форма ценового поведения слева (4-8 часов назад). 7( Я закрываю сделку, если свеча закрывается за пределами FTA. Мое расположение FTA зависит от среднего MAE моей сделки.