MACD — Конвергенція та дивергенція рухомих середніх

(MACD) — це основний інструмент у просунутому технічному аналізі. У цій статті детально розглядаються ключові аспекти MACD, надаючи глибокий аналіз для трейдерів рівня проміжний та просунутий.

Математичні основи MACD

MACD базується на взаємодії експоненційних рухомих середніх (EMA). Його обчислення включають:

1. Лінія MACD:

   • Формула: MACD = EMA(12) - EMA(26)
   • Де EMA(12) — це 12-періодна експоненційна рухома середня, а EMA(26) — 26-періодна.

2. Лінія сигналу:

   • Формула: Сигнал = EMA(9) від лінії MACD
   • Це додаткова згладжуюча лінія MACD.

3. Гістограма:

   • Формула: Гістограма = Лінія MACD - Лінія сигналу
   • Візуалізує різницю між двома основними лініями.

Просунутий інтерпретаційний аналіз сигналів MACD

Перехрестя ліній

• Биківське перехрестя: лінія MACD перетинає лінію сигналу зверху.
• Ведмежий перехрестя: лінія MACD перетинає лінію сигналу знизу.

Аналіз осі нуль

• MACD > 0: показує биківський імпульс.
• MACD < 0: вказує на ведмежий імпульс.

Складні дивергенції

1. Класична дивергенція:

   • Биківська: ціна формує мінімуми нижчі, MACD — вищі мінімуми.
   • Ведмежа: ціна формує максимуми вищі, MACD — нижчі максимуми.

2. Прихована дивергенція:

   • Биківська: ціна формує мінімуми вищі, MACD — нижчі мінімуми.
   • Ведмежа: ціна формує максимуми нижчі, MACD — вищі максимуми.

3. Розширена дивергенція:

   • Спостерігається у тривалих бокових трендах.
   • Може вказувати на продовження поточного тренду або його швидкий розворот.

Просунуті налаштування MACD

Стандартна конфігурація (12, 26, 9) може бути налаштована залежно від активу та таймфрейму:

Просунуті стратегії з MACD

1. Багатотаймова стратегія MACD

Аналізувати MACD на кількох таймфреймах для підтвердження трендів:

• Вищий таймфрейм: визначає основний тренд.
• Нижчий таймфрейм: визначає точкові входи.

2. MACD з фільтром обсягу

Комбінувати сигнали MACD з аналізом обсягу:

• Підтверджувати перетини MACD з зростанням обсягу.
• Ігнорувати слабкі сигнали при низькому обсязі.

3. MACD та рівні Фібоначчі

Використовувати рівні Фібоначчі для підсилення сигналів MACD:

• Шукати дивергенції MACD біля ключових рівнів відкату Фібоначчі.
• Підтверджувати розвороти на рівнях розширення Фібоначчі.

Випадок із практики: MACD на бичому ринку криптовалют

Під час бичачого тренду 2021 року на ринку криптовалют:

1. Початкова фаза:

   • MACD часто демонстрував биківські перетини на денних таймфреймах.
   • Гістограма MACD розширювалася, сигналізуючи про сильний імпульс.

2. Фаза консолідації:

   • MACD коливався біля осі нуль на тижневих графіках.
   • Приховані биківські дивергенції на денних графіках вказували на подальше продовження.

3. Фаза розподілу:

   • Класичні ведмежі дивергенції на тижневих графіках.
   • Ведмежі перетини MACD на кількох таймфреймах сигналізували про виснаження.

Зауваження та обмеження

• MACD є запізнілим індикатором, а не прогнозуючим.
• Може давати хибні сигнали у бокових ринках.
• Ефективність залежить від волатильності активу та таймфрейму.

Професійні трейдери поєднують MACD з іншими індикаторами та технічним аналізом для розробки надійних та адаптивних стратегій.

Юридичне попередження: цей контент суто освітній і не є фінансовою порадою.