Не дайте себе обдурити відскоком! Біткоїн у будь-який момент може вдруге протестувати підтримку | Спеціальний аналіз

Оригінальна назва: Не дайте себе обдурити відскоком! Біткоїн у будь-який момент може вдруге протестувати підтримку | Спеціальний аналіз

Оригінальний автор: Cody

Джерело:

Репост: Daisy, Mars Finance

Аналітик ринку Коналдо, магістр фінансової статистики Колумбійського університету (США), ще з університетських років спеціалізується на кількісній торгівлі акціями США та поступово розширив свою діяльність на такі цифрові активи, як біткоїн. У практиці створив системну модель кількісної торгівлі та систему управління ризиками; має гостре аналітичне чуття до ринкових коливань і прагне досягати стабільного прибутку в професійній торгівлі; щотижня аналізує зміни у технічній, макроекономічній та фінансовій площині BTC, проводить розбір угод і демонструє реальні стратегії, а також анонсує важливі події найближчого часу для довідки.

Короткий підсумок тижневого торгового звіту: минулого тижня торгівля суворо відповідала визначеній стратегії, успішно здійснено дві короткострокові операції, сумарний прибуток склав 6.93%. Далі детально розглянемо ринковий прогноз, виконання стратегії та конкретний процес торгівлі.

I. Огляд ринку біткоїна за минулий тиждень (12.01~12.07)

1. Огляд основних ідей та торгових стратегій минулого тижня:

У минулому випуску я чітко зазначив: розглядати $89,000 як межу між бичачим і ведмежим ринком, і на цій підставі сформулював відповідні стратегії, зокрема:

① Огляд прогнозу ринкової динаміки: $89,000 як ключова короткострокова межа. Якщо підтримка витримає, ціна може піти у відскок вгору; у разі прориву вниз — відкривається шлях до подальшого падіння.

Ключові рівні опору:

Перша зона опору: $94,000~$96,500

Друга зона опору: $98,500~$100,000

Ключові рівні підтримки:

Перша підтримка: близько $89,000

Друга підтримка: зона $85,500~$88,000

Важлива підтримка: близько $80,500

② Огляд стратегії:

Середньострокова стратегія: утримувати ~65% середньострокових шорт-позицій.

Короткострокова стратегія: усі короткі операції здійснювати лише за підсумками $89,000 як фінальної межі, передбачено два варіанти:

Варіант А: якщо підтримка $89,000 витримує, при відскоку до зони $94,000-96,500 за сигналу опору — відкрити 10% шорт, стоп-лосс вище $100,000. Якщо відскок триває до $98,500 і знову з’являється сигнал опору — додати ще 20% шорт, стоп-лосс також вище $100,000.

Варіант B: якщо ціна пробиває $89,000 вниз, одразу відкрити 20% шорт, стоп-лосс у районі $92,000.

Єдине правило закриття: коли ціна досягає зазначених важливих підтримок і з’являється сигнал опору, частково або повністю фіксувати прибуток з коротких позицій.

2. Минулого тижня успішно реалізовано дві короткострокові операції за планом (рис.1), сумарний прибуток 6.93%. Деталі торгівлі і розбір:

30-хвилинний графік BTC: (кількісна модель імпульсу + модель арбітражу)

Рис.1

① Зведення операцій:

② Перша угода (прибуток 2.14%): класичне виконання варіанту B. Після пробою ключового рівня $89,000, рішуче відкрито 20% шорт по $87,103 і закрито з прибутком біля другої підтримки $84,989. Операція чітко ілюструє дисципліну “слідувати за проривом”.

③ Друга угода (прибуток 4.44%): точне виконання варіанту A. Після відскоку від $89,000, чекати досягнення першої зони опору ($94,000~96,500). За сигналу на $93,321 відкрито 10% шорт, зловлено хвилю корекції, позицію закрито біля $89,355.

④ Висновок: минулого тижня реалізація стратегії добре узгоджувалась з ринком, обидві угоди чітко дотримувались правил входу, стоп-лоссу і фіксації, сукупний прибуток 6.93% підтверджує ефективність стратегії.

3. Ключові дані за минулий тиждень:

Ціна відкриття: $90,369

Мінімум: $83,814 (понеділок)

Максимум: $94,172 (середа)

Ціна закриття: $90,405

Зміна: +0.03% за тиждень, максимальна амплітуда 12.36%

Оборот: $13.429 млрд

Динаміка: широкий діапазон, тижнева свічка з довгими “тінями” — “доджі”.

4. Огляд фактичної динаміки:

Минулого тижня BTC продемонстрував “широку волатильність”: після відкриття у понеділок різке падіння нижче ключової підтримки $89,000, мінімум $83,814, потім стабілізація й відскок (денне падіння 4.53%). Далі два дні “V”-подібного розвороту: ціна не лише повернула весь спад, а й досягла максимуму $94,172 (+8.18% за два дні). У другій половині тижня знову послаблення: два дні падіння на 4.45%, потім вузький діапазон до вихідних. Примітно, що тижневий максимум $94,172 майже точно збігається з нижньою межею визначеної зони опору — лише $172 різниці, що підтверджує точність попереднього аналізу.

II. Системний технічний аналіз: багатомодельна та багатовимірна оцінка

Аналізуючи ринкову динаміку минулого тижня, я використовую кілька аналітичних моделей для глибокого розбору внутрішньої структури BTC.

Тижневий таймфрейм:

Рис.2

1. Як видно на (рис.2), аналіз тижневого графіка:

Кількісна модель імпульсу: після минулого тижня дві імпульсні лінії продовжують знижуватись, біла вже три тижні нижче нульової осі, синя ось-ось її перетне. Після двох тижнів перепроданого відскоку “червоні стовпці” почали скорочуватись. Бикам треба організувати потужний контрнаступ і повернути імпульсні лінії вище нуля, інакше ведмеді посилять тиск.

Модель імпульсу прогнозує: індекс падіння ціни — високий.

Кількісна модель настроїв: синя лінія настрою 52.08, сила — нуль; жовта — 33.53, сила — нуль, пік — 0.

Модель настроїв прогнозує: індекс тиску/підтримки — нейтральний.

Модель моніторингу сигналів: цифрових сигналів наразі немає.

Висновок: BTC у фазі падіння, тижневий графік входить у ведмежий ринок.

Денний таймфрейм:

Рис.3

2. Як видно на (рис.3), аналіз денного графіка:

Кількісна модель імпульсу: після тижня відскоку обидві імпульсні лінії піднімаються до нульової осі, але “стовпці” коротшають.

Модель імпульсу прогнозує: бичий імпульс слабшає.

Модель настроїв: синя — 21, сила — нуль; жовта — 32, сила — нуль.

Модель настроїв прогнозує: індекс тиску/підтримки — нейтральний.

Висновок: денний графік у ведмежому тренді, перепроданий відскок слабшає.

III. Прогноз ринку на поточний тиждень (12.08~12.14)

1. Ймовірність руху в діапазоні висока. Я виділяю три зони: $94,200~$91,000~$87,500~$83,500. Зараз BTC коливається в межах $91,000~$87,000, далі ринок обере напрям.

2. Опір: перший — $91,000, другий — $94,000~$96,500, важливий — $98,500~$100,000.

3. Підтримка: перша — $85,500~$87,500, друга — $83,500, важлива — близько $80,000.

IV. Торгова стратегія на тиждень (без урахування форс-мажорів)

1. Середньострокова: утримувати ~65% шорт-позиції.

2. Короткострокова: використовувати 30% позиції, зі стоп-лоссами, шукати арбітраж за підтримкою/опором (таймфрейм 60/240 хв).

3. Я виходжу з високої ймовірності боковика — розроблено два сценарії:

Варіант А: якщо на початку тижня зростання — (відскок для шорту)

Відкриття: при відскоку до $91,000~$94,200 і появі опору — відкрити 15% шорт.

Додавання: якщо ріст триває до $98,500 й виникає опір — ще 15% шорт.

Ризик: стоп-лосс усіх шортів вище $100,000.

Зниження: коли після відскоку ціна піде вниз і біля першої підтримки з’явиться спротив — закрити 50% позиції.

Закриття: при падінні до другої підтримки й появі спротиву — закрити все.

Варіант B: якщо на початку тижня пробито $87,500 вниз — (глибоке падіння для лонгу)

Відкриття: при падінні до $83,500~$80,000 і появі сигналу вершини — відкрити 15% лонг.

Ризик: стоп-лосс нижче $80,000.

Закриття: при відскоку до $87,500~$88,000 і появі опору — закрити все.

V. Особлива примітка:

1. При відкритті позиції — одразу ставити початковий стоп-лосс.

2. При прибутку 1% — стоп-лосс переставити на ціну входу (беззбитковість), захист капіталу.

3. При прибутку 2% — стоп-лосс пересунути на +1% від ціни входу.

4. Подальше супроводження: за кожен наступний 1% прибутку стоп-лосс просувати ще на 1%, динамічно захищаючи прибуток.

(Примітка: поріг у 1% можна гнучко змінювати залежно від ризик-профілю та волатильності.)

VI. Макро- та фінансовий аналіз (12.8~12.14):

Цього тижня глобальні ринки входять у найважливішу “суперцентробанківську” фазу: увага на рішенні ФРС США щодо ставки, оновленні “dot plot” і виступі Пауелла. Хоча ринок майже одностайно очікує зниження ставки вже зараз, справжній вплив на ризикові активи (зокрема BTC) матиме не сам факт зниження, а прогноз ФРС щодо динаміки ставок у 2025 році. Тобто, цього тижня головний фактор — “різниця очікувань”, а волатильність зросте.

Ключові макродані: у вівторок — американський JOLTs (показник охолодження ринку праці; слабкість — аргумент за швидше зниження ставки); у середу — китайський CPI, соцфінансування (визначають попит та ліквідність в Азії); у п’ятницю — ВВП Великобританії та CPI Європи (вплив на очікування глобальної лібералізації). Але всі ці дані менш важливі, ніж засідання ФРС: ринок чекає на “відповідь”.

Тональність ФРС майже гарантовано — “грудневе зниження ставки”, але “dot plot” визначить напрям на 3–6 місяців. Якщо прогноз буде жорстким (лише 0–1 зниження у 2025), ринок швидко перегляне свої очікування, дохідність облігацій США зросте, долар зміцниться, ризикові активи (включно з BTC) короткостроково впадуть і можуть протестувати зону $85,000. Якщо прогноз м’який (мінімум 2 зниження ставок у 2025), це означає прискорення політики пом’якшення — ризикові активи відскочать, BTC може знову протестувати $90,000+. Виступ Пауелла також впливатиме на настрій: будь-які акценти на “стійкість інфляції” чи “необхідність жорсткої політики” лише підсилять волатильність.

З погляду ліквідності, ринок зараз “стиснутий”, без явного тренду. BTC на вихідних не зміг надійно закріпитись вище $90,000, а обсяги впали — обіг сповільнився, роздрібні інвестори спокійні, паніки немає. Інституційні гравці напередодні “суперцентробанківського” тижня знижують ризики, тому значних покупок/продажів не спостерігалось — типовий “період тиші перед рішенням”. Нових негативних макро-триггерів нема: ринок праці та інфляція у США слабшають, що підвищує ймовірність середньострокового пом’якшення. Це одна з причин, чому BTC тримається на високих рівнях.

Загалом головний тригер тижня — не настрій чи ліквідність, а саме чи ФРС підтвердить очікування щодо зниження ставки. Позитив: висока ймовірність зниження в грудні, слабка інфляція і праця, новий голова ФРС імовірно м’який — усе це підтримає подальше пом’якшення у 2025. Ризики: якщо прогноз буде жорстким, риторика Пауелла — сувора, а очікування зниження в січні впадуть — короткостроковий негатив.

Підсумок: цей тиждень — важливе вікно для визначення динаміки ризикових активів у 2025, саме “dot plot” і тон ФРС напряму вплинуть на середньостроковий тренд BTC. Якщо прогноз м’який — можливий річний відскок; якщо жорсткий — короткострокова корекція, але середньостроковий бичачий тренд не зламаний. Для BTC це не лише короткострокова волатильність, а й “перепрайсинг” майбутнього тренду.