VWAP – Потужний інструмент для визначення точок входу та виходу з торгів

Чому трейдери цікавляться VWAP?

Коли ви дивитесь на графік цін, обсяг торгівлі є найчастіше ігнорованим джерелом інформації. Індикатори як RSI, MACD або Bollinger Bands можуть допомогти визначити імпульс, але вони не враховують реальний обсяг — фактор, який професійні трейдери вважають ключовим.

VWAP (середньозважена ціна) є містком між рухом цін і обсягом. Замість того, щоб дивитись лише на ціну закриття, VWAP обчислює середню ціну, за якою відбувалися реальні торги, базуючись на обсязі. Це робить її надзвичайно корисним інструментом як для короткострокових трейдерів, так і для організаційних інвестиційних фондів.

Що таке VWAP – Визначення та практичне значення

VWAP — це скорочення від середньозваженої ціни за обсягом. Воно показує вам середню ціну, за якою торгується актив протягом певного періоду, враховуючи обсяг кожної угоди.

Уявіть, що ви — трейдер, який потрібно купити 1 мільйон одиниць активу. Ви не можете купити все одразу, оскільки це змінить ціну на ринку. VWAP допомагає вам знайти «справедливу» ціну, базуючись на вже відбулих ринкових операціях. Якщо ви купуєте нижче за VWAP — ви отримали вигідну ціну. Якщо ви купуєте вище — заплатили більше за середню ціну.

Як обчислюється VWAP – Формула та покроковий процес

На торгових платформах VWAP обчислюється автоматично. Однак, розуміння формули допоможе вам використовувати її більш ефективно: